金程問(wèn)答
這里的120個(gè)樣本數(shù)少于20的10倍，我的問(wèn)題是這個(gè)10倍的10是從10年的10取的嗎？還是如果取樣是15年，也必須大于20的10倍呢？就是這個(gè)10是不是固定的，還是跟著年變化的？
pairwise correlation是什么意思？為什么pairwise correlation低，有可能線性相關(guān)性高，請(qǐng)舉例說(shuō)明
20個(gè)資產(chǎn)，需要至少10倍的取樣數(shù)量，所以得到200，大于120，這里的10倍是因?yàn)槭?0年的原因，還是比如我如果30個(gè)資產(chǎn)，20年，還是30乘以10，至少300個(gè)取樣呢，還是我變成至少30乘以20，一共600個(gè)取樣數(shù)量呢？我的問(wèn)題是這個(gè)10是固定的還是按照題目里面這個(gè)10年的10變化的呢？
Dornbusch overshooting沖刺筆記上沒(méi)找到，哪里有相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)？
Variance of the unique component of the asset’s return是指殘差嗎？怎么理解？
這幾個(gè)emerging market的指標(biāo)說(shuō)需要掌握，掌握到什么程度呢？數(shù)字要記下來(lái)嗎？我看到有提問(wèn)，回答說(shuō)不需要記憶。
原版書(shū)上寫(xiě)的是representative bias，和講義不一樣。
我對(duì)原版書(shū)課后的一道題有問(wèn)題： Li’s team also examines survey data projecting the future performance of the consumer credit and telecommunications industries over the same time period for which the actual performance data was collected. They found that projections in the survey data tended to be more volatile than the actual performance data. However, Li’s team decided not to make any adjustments to the survey data because a definitive procedure could not be determined. 我認(rèn)為是Status Quo Bias，但是答案是ex post risk as a biased measure of ex anti risk。 麻煩老師幫我解答一下，謝謝
這個(gè)例題是為了說(shuō)明什么？最后一段話沒(méi)讀懂，什么叫無(wú)論回報(bào)率怎樣，波動(dòng)率不受影響？
這個(gè)例題是為了說(shuō)明什么？最后一段話沒(méi)讀懂，什么叫無(wú)論回報(bào)率怎樣，波動(dòng)率不受影響？
其中的 1.95 怎么出來(lái)的？這個(gè)題為了考察什么？不懂
標(biāo)出來(lái)的這個(gè)地方寫(xiě)錯(cuò)了吧？應(yīng)該是高配 developed market equity 吧？因?yàn)?investment bond45% 已經(jīng)達(dá)到上限了？
下面這張圖中的表格打叉的部分是適合放在這些賬戶還是不適合？我理解是適合這些賬戶的，為什么？
百題里面的這個(gè)案例九的第四小題涉及的風(fēng)險(xiǎn)因子的知識(shí)在哪里可以找到？我不會(huì)。可以幫忙解釋一下嗎
這道題中的 sharp ratio 并不低，是不是寫(xiě)錯(cuò)了，低的是 var
程寶問(wèn)答
