你好老師,第6題不是對短期市場的預(yù)期嗎?既然短期利率要上升,又說yield spread很寬,那不是應(yīng)該不買債券嗎?
你好老師,第二題第三個example,為什么國有化就代表了還款意愿呢?
第5題如果選項中有從A轉(zhuǎn)移到B的話,B、C兩個國家哪個更適合投資?另外熱錢涌入和熱錢涌出那個后果更嚴(yán)重?
第7題initiate a commitment to emerging market debt of 1.00%.這個選項的操作是投資一個債券還是發(fā)行一個債券?如果是發(fā)行是不是其實投資比例應(yīng)該是下降的weight-1%?
兩個公式是不是有問題,一起看的話,那ACTR到底等于什么,是1/n*sigma還是1/n*sigma^2?
為什么選A不選C,電子交易平臺不是把全世界的金融市場都串起來了嗎?
The total transaction cost estimate measured using the midquote price benchmark是不是和trade price無關(guān),因為這里剛好兩個trade price等于Prevailing Ask的price,所以effective spread transaction cost per share剛好等于trade price減去(Prevailing Bid+Prevailing Ask)/2,那如果trade price不等于Prevailing Ask的price,答案是不是不變呢?
slippage cost是什么意思呢,不是也沒買到最優(yōu)價格嗎,為什么不選A?
bluffing、spoofing、wash trading分別到底是什么操作,請舉例說明?
為什么答案A和C影響交易頻率快的交易商?為什么B不受影響呢?
quote matching和front running到底分別是什么意思,請舉例說明?
第四題 可以從UIP的角度出發(fā)嗎? 啥時候用UIP?
statement2為什么是錯的,電子交易系統(tǒng)上了不是吸引了很多買家嗎,不是spread也少了嗎?
這題為什么第一個是對的?第二個是錯的?
為什么基金分配率高的時候選B?低的時候選A?那C什么時候選呢?
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