第4問，通脹情況下購買力下降，那應(yīng)該減持cas h呀，為什么還得再多思考一層央行會管控？題目中沒有提示說央行會管控
為何波動率小，range更寬；波動率越小，同樣range就更難觸及rebalence，重調(diào)節(jié)概率已經(jīng)非常低，為何還要更寬。概率本就極低，再繼續(xù)更寬，那設(shè)置豈不形同虛設(shè)。
既然五年是個長期的，那寫戰(zhàn)略配置沒問題，為什么第三個陳述不對，這個老師講的沒聽明白，能再解釋一下嗎？
這里寬松的貨幣政策不是應(yīng)該會讓利率下降嗎，怎么又考慮通貨膨脹率上升了？對于寬松的貨幣政策，什么時候考慮降息，什么時候又要單獨考慮通貨膨脹呢？
這里U公式的系數(shù)為啥是0.005，前面這個公式的系數(shù)是0.5
精 Risk Budget and risk parity 第二道思考題，里面的Variance是不是完全是個冗余信息，給來誤導(dǎo)的呀？
如果sample case里，justification的回答是allocation A maximize the return這樣能得分嗎
第3問的答案讓人很疑惑，volatility lowers, rebalancing range wider，正確答案邏輯應(yīng)該是什么？
這題的advantage寫decrease the impact of the input 會給分嗎
為什么ratio of excess return to mctr越小越好
精 liability relatibe asset allocation這三種方式的區(qū)別是什么呀 怎么區(qū)分
你好老師 A我覺得也是對的 題目并沒有說有其它限制的情況下
internationalbond的信用評級提升了，那要求回報率不就下降了嗎，所以return也應(yīng)該會下降呀，為什么解析說會profitable呢
Q5為什么不把equity當(dāng)成流動性資產(chǎn)？
Q2 把Parker的表述從MVO Portfolio 改為MVO 用risk factor那么他的表述是否正確？
程寶問答
金程問答