金程問(wèn)答
為何非得用FOF/commingle fund來(lái)代替？
yield spreads are exceedingly high那道題，確實(shí)yield很高說(shuō)明債券價(jià)格很低，但也說(shuō)明投資債券風(fēng)險(xiǎn)極高啊，為什么買(mǎi)債券還是一個(gè)正確的投資決策了呢，我做真題的時(shí)候到底應(yīng)該從哪個(gè)思路去理解？
想問(wèn)下Derivatives: Chinese equities，中國(guó)股票不是股票么，為什么分在衍生品這個(gè)類別里??？
第二種是啥？
第二種沒(méi)明白是啥？
這里的reverse是什么方法呢
我怎么看不懂這題呢……紅線怎么理解呀？
Cov (i, p )/σp這個(gè)是不是也是CME當(dāng)中ST model的cov(i，p)/Var p = β (i,p)這個(gè)公式相通的……
這題在講啥
Finding這段話沒(méi)明白，哪里得出的結(jié)論？考試怎么回答這題，那么多
這里第一道題問(wèn)的是可能性，不是應(yīng)該在滿足目標(biāo)以后，risk越低越好嘛，為何要算風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)呢
但two portfolio里還有variant form啊，不就是A＜L了么
為什么ALM這里是US corprate bond而不是treasury呢
買(mǎi)跌為什么不是Long put
這里為什么是diversifying而不是mutually eclusive呢（equity和derivatives相關(guān)性高）
程寶問(wèn)答
