比如左上角的call，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低，是因為執(zhí)行價格越高這個越不可能實現(xiàn)嗎？所以premium越便宜？為什么不是越高，賣的人越少，所以越貴呢
第三問，如果問What is the breakeven point with an OCT 45/50 bear put spread呢？用50-6.8+2.92？
原版書example 這道例題為什么有效利率不是浮動利率+50呢？美元段支出浮動利率-100bp，CAD收到浮動利率+50bp（15支付給了dealer），正負相抵最后有效支出應(yīng)該50呀
老師好幾次就說了令P/L=0，然后代進去，請問怎么代進去？公示怎么化簡能展示一下嗎？
Grinold-Kroner Model
這頁的3道題，詳細的計算過程老師完全沒有說?。?！就是讓自己帶一個數(shù)字。這讓學(xué)渣怎么搞，我哪有那么清晰的思路？思路那么清晰我就也去講課了好不好？？ 辛苦3道題幫忙詳解一下，看了PPT也還是沒懂。比如第一題PPT就帶了50-45，意思假設(shè)執(zhí)行價格是50？還是沒懂…
為什么說100只股票的delta是1，沒太理解
MDur這個縮寫是協(xié)會固定指modified duration，不會是用來指麥考利久期嗎？
這里沒聽明白， future price 96.5怎么算出來，為什么是100-3.5?
這里libor with a forward rate of 5%怎么理解？是說90天后的libor值就是5%嗎？這個是指遠期值？
為什么說把最安全的投資放在最下面這一層，越向上層級的資產(chǎn)風(fēng)險越大，就能解決loss-aversion還是沒理解
稅后的range更大還是沒理解~ 交完稅不是更少了么……
第三問，fund1那不是本身持有的secuirities少嗎？即便交易能對市場產(chǎn)生什么沖擊呢？
蒙特卡洛MCS的缺點是什么來著？我看沖刺筆記上只有優(yōu)點
σp和β分別是代表什么來著？這個地方老師說σp肯定是一樣的。
程寶問答
金程問答