為什么moody更保守
計算spread變動帶來的價格變動，高評級債（投資類），用圖2公式。低評級是用圖一的DTS*s再加上后面凸性？
這個spread=LGD*POD，不懂什么意思。這個不是預(yù)期損失嗎
為什么買call是增加D
不理解這里說的買期貨類似rolling down the yield curve
這里判斷用澳元還是GBP的利率，老師說什么乘以GBP剩下的就是AUD了，所以用AUD，沒聽懂……怎么就要乘以GBP了
搞錯了吧？Alpha才是非系統(tǒng)性風(fēng)險的收益吧，error term是運氣而已吧？
為何他們的截距項會幾乎一樣？
A收購B之后，二者就是同一個公司了啊，就不存在股票A還是股票B了呀？
這個與specula situation策略有何區(qū)別？
股價區(qū)間突破$2，中石油上漲，但中石化沒動呀，為何還要在sell中石油的同時buy中石化呢？另外，這個策略屬于投機嗎？
積極股東主義不是與好的公司治理矛盾了嗎？公司治理要求三權(quán)分立呀，股東和管理層獨立分開
dollar neutral是啥啊
只能是首尾10%嗎，20%呢？
只要?=1就是pure factor嗎？
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