為什么把long ATM put 換成long OTM put可以降低期權策略的成本啊
衡量non-parallel shift 是用key rate duration嗎？
衡量債券價格變化的是modified duration 而不是麥考利duration吧？要使免疫策略生效應該是資產(chǎn)和負債的修正久期一樣，而不是麥考利久期一樣吧？這里老師說duration是5的話，利率變化1%債券價格變化5%，這個是怎么回事呢？
下方表格里的百分號是什么意思呢，還有GF這行的數(shù)字又是什么意思呢，莫名其妙的
老師好 這個題里 這個representativeness bias，上課時候?qū)W的是等同于recency bias 近因偏差： the tendency to overweight the importance of the most recent observation and information rather than them in the long term，而不是老師這個題里講的好公司不等于好投資吧?
老師下面這部分還是有點不太明白，可以再詳細解釋一下嗎
這里的Fip是什么意思
Emerging Market Risk Guidelines這些數(shù)字是要背下來的嗎
c這兩個增持股票和公司債是怎么推算出來的？
預計將要通脹，是否要增持或減持股票呢
各種average spread什么時候用交易量加權求平均什么時候用交易次數(shù)求平均？
Q4 Q6還是不太理解為什么這么選，Q4里flickering quotes和leapfrogging quote的區(qū)別是什么，是不是因為flickering quotes是閃爍報價，閃爍一下就沒了，所以不可能有standing order? Q6里不太理解bluffing, spoffing和wash trading的區(qū)別
Martin recommends to Johnson that SAMN incorporate a new rule that news be validated before a trade triggered by news is executed. 第7題 不太理解縮短距離的話，為什么有助于news be validated新聞被證實呢，為什么不能聘用一些投資專家來驗證新聞
同學你好，電子系統(tǒng)會吸引各類交易者，買方交易員、套利者、交易商（dealer) 等等，其中買方交易員buy-side trader的競爭不會導致bid-ask spread下降，statement 2應該寫成dealer，dealer的競爭才會導致買賣價差下降。 老師 第6題 為什么買方交易員的競爭不會導致bid ask spread下降呢
第4題計算的時候為什么不要把股票數(shù)量也考慮進來進行加權平均的計算呢
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