金程問(wèn)答
我覺(jué)得statement 1,2,3都錯(cuò)呀！為什么答案說(shuō)3正確？地緣政治緊張，價(jià)格不是飛漲嗎？
risk reversal 沖刺筆記描述了（100頁(yè)） 是long call+short put 和 collar 正好相反的頭寸。這道題 老師講 risk reversal= long stock + long put +short call 和 collar 一樣。到底那個(gè)是正確的？？
老師，劃問(wèn)號(hào)的這句話怎么理解？謝謝
select high turnover
請(qǐng)問(wèn)題中給的Current rate 和Neutral rate 具體是什么區(qū)別呢？計(jì)算時(shí)是一定以Neutral rate 開(kāi)始其他rate都是誤導(dǎo)嗎？且當(dāng)題目中沒(méi)說(shuō)明是real or nominal時(shí)一律默認(rèn)為nominal 嗎？
請(qǐng)教老師能給講解一下，paper return和actual return里 current price和 executed price有什么區(qū)別？哪個(gè)是實(shí)際成交價(jià)格呀？
第2問(wèn)，多大的資產(chǎn)規(guī)模適合加入RE,HF,PE等資產(chǎn)類別呢？
老師，active share專指idiosyncratic 部分風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源么？考試時(shí)能這樣映射么？
老師，這里橫縱坐標(biāo)中mkt和mkt不應(yīng)該是1嗎？怎么是0.00109
2023mock B卷下午set1，為什么3題selection and interaction 是加法關(guān)系，而4題asset allocation and security 不是？
老師，個(gè)股與組合的協(xié)方差，乘以權(quán)重，等于個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)絕對(duì)值？
課后題R18第6題
variance swap
basis是指spot rate-forward rate嗎？
It has not made contributions to its pension plan since last year and will hold contributions for a few years.這句話什么意思？
程寶問(wèn)答
