請問看portfolio整體的volatility是否減小不是應(yīng)該看新配置的asset和原來的portfolio之間的correlation是大還是小嗎？ 如果之間的correlation大的話，配置一部分過去的話應(yīng)該會讓volatility增大呀？ 第三題
type2相比type1更難發(fā)現(xiàn)，但type1需要更擔(dān)心，是嗎？
DMA也適用于外匯交易吧
第二題statement3，不能短期內(nèi)偏離上下限嗎？
各位老師，2023?？嫉膕ession1的第7題，第一小問的計算邏輯我不是很懂，還請老師解答 此外，該session1的第三大題第一小題的計算和此題的計算有何不同？ 此外，類似的計算形式在原版書位？
recency effect 是什么？和availability bia 一樣嗎？
密卷下第一題3題中statement 2如果是債券，yield下降應(yīng)該underhedge呀，所以不對。為什么就對了呢？
第一題監(jiān)管的變化，這個好難想到啊，這個是哪里的知識點呢。。
第二題我理解是4次，當(dāng)年的10萬折現(xiàn)，后三年的工資（10*1.05,10*1.05^2,10*1.05^3）折現(xiàn)，所以算的是四筆現(xiàn)金流，這樣考試能得分嗎？
搞不明白答案為什么選B？HY spreads extremely high，為什么還要increases HY bonds?
為什么第六題延長久期的策略是正確的呢
第二問要加coupon，想問下，購買cds后，還有coupon收益的嗎？這部分是什么原理呀？不是花錢買了一份保險嗎？保費默認(rèn)是1%，而且這道題也沒說是默認(rèn)1%還是5%的
計算return的時候，怎么區(qū)分什么時候是算出金額，什么時候是算出比率？
計算tax-efficiency ratio時為啥不能用after-tex post-liquidation return?after-tex post-liquidation return的用法是什么？
老師，不是方差加權(quán)，而是標(biāo)準(zhǔn)差加權(quán)么？不同科目好像處理不一樣，考試時怎么辦？
程寶問答
金程問答