第六題，想問一下原文部分為什么老師說short term rate increasing 就不買short term bond 呢？利率上升不是價格下降可以買嗎？
百題core中case1的第3題 答案不對 Taylor rule的公式要算上通脹預(yù)期 但答案沒有
百題case1中的第三個問題，·利用taylor rule公式計算時，為什么沒有加inflation forecast rate？
老師第二題，structuralmodel不是屬于Econometric Analysis的方法嗎，和indicator不是同一個方法呀
Portfolio 3 在Private Equity里的投資是0%，那不是更不滿足minimum requirement的要求嗎？怎么還能選3？
老師本題第二題組合里剩余的部分應(yīng)該投資到A里面是從哪里體現(xiàn)出來的？
第5題的A選項為什么不對？B選項為什么要單獨強調(diào)管控系統(tǒng)性風(fēng)險（題干中沒看出來和系統(tǒng)性風(fēng)險相關(guān)）？
老師好 為什么非要現(xiàn)賣出2m再買入證券這樣的方式計算呢？不賣直接在4m里面計算這2m的10年后的收益不就行了 先賣再買不是多此一舉嗎？先賣再買證券就多出需要納稅的這一環(huán)節(jié) 何苦呢？
老師好 private equity最小投資門檻1m 這個基金要拿10%去買 算concentration risk嗎？
所以財政政策的影響因為 1、政府赤字沒有明顯擴大；2、減稅的作用被個人信貸吸收沒有流入實體經(jīng)濟。所以影響是unclear嗎？那發(fā)行長期政府債的影響呢？
1. 如果Equity里只有US equity, Derivatives里是non-US equity, 且沒有這兩個asset class correlation高，是否能選B？2. 對于Mutually Exclusive的定義，是否能這么理解：對Equity來說，不同國家的equity可以作為兩個asset class; 對Bond來說，IG和HY可以作為兩個asset class?
我記得類似情形咱們課程里有些地方的講法是volatility高，rebalancing range也應(yīng)該高，因為經(jīng)常需要調(diào)整，費用高，需要寬的range避免頻繁交易導(dǎo)致高費用。這里為什么不是這個思路？
這個模型講的不是預(yù)測股票收益率嗎，為什么債券的也能這么用？
Rf不是越低越好嗎，低表示刺激經(jīng)濟，人們不再存錢，而是投入生產(chǎn)/花錢，更有利于經(jīng)濟？
第3題，課件公式是r neutral + inflation，但是有一個問答里面助教說給出的利率沒有特別說明默認就是名義利率，但是這個題目表格里不是明說了是r neutral=2.5么，為什么不加通脹呢？
程寶問答
金程問答