Variance of the unique component of the asset’s return是指殘差嗎？怎么理解？
這幾個(gè)emerging market的指標(biāo)說需要掌握，掌握到什么程度呢？數(shù)字要記下來嗎？我看到有提問，回答說不需要記憶。
原版書上寫的是representative bias，和講義不一樣。
我對原版書課后的一道題有問題： Li’s team also examines survey data projecting the future performance of the consumer credit and telecommunications industries over the same time period for which the actual performance data was collected. They found that projections in the survey data tended to be more volatile than the actual performance data. However, Li’s team decided not to make any adjustments to the survey data because a definitive procedure could not be determined. 我認(rèn)為是Status Quo Bias，但是答案是ex post risk as a biased measure of ex anti risk。 麻煩老師幫我解答一下，謝謝
這個(gè)例題是為了說明什么？最后一段話沒讀懂，什么叫無論回報(bào)率怎樣，波動率不受影響？
這個(gè)例題是為了說明什么？最后一段話沒讀懂，什么叫無論回報(bào)率怎樣，波動率不受影響？
其中的 1.95 怎么出來的？這個(gè)題為了考察什么？不懂
標(biāo)出來的這個(gè)地方寫錯(cuò)了吧？應(yīng)該是高配 developed market equity 吧？因?yàn)?investment bond45% 已經(jīng)達(dá)到上限了？
下面這張圖中的表格打叉的部分是適合放在這些賬戶還是不適合？我理解是適合這些賬戶的，為什么？
百題里面的這個(gè)案例九的第四小題涉及的風(fēng)險(xiǎn)因子的知識在哪里可以找到？我不會?？梢詭兔忉屢幌聠?
這道題中的 sharp ratio 并不低，是不是寫錯(cuò)了，低的是 var
這部分的可能是穿插了一些之前的章節(jié)嗎 怎么感覺亂掉了呢
這個(gè)里面市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)都是一樣的嗎
Ivy lee 本身再life science 不應(yīng)該是對行業(yè)更加了解熟悉嗎， 為什么在這里投vc反而風(fēng)險(xiǎn)更大呢？那她應(yīng)該投什么比較好呢？
可以具體描述一下什么是indexing to market weights嗎？ 有沒有什么例子呀
程寶問答
金程問答