怎么證明當每個資產(chǎn)的邊際風(fēng)險都一樣時，投資組合是最優(yōu)風(fēng)險預(yù)算呢？
選項C描述的是什么意思，沒看懂？
能否解釋一下surplus optimization approach和integrated asset-liability approach與hedging/return-seeking portfolios approach的區(qū)別？
為什么有些資產(chǎn)可以被共同銀子解釋或者有多余的因子以后，有些資產(chǎn)會是無風(fēng)險資產(chǎn)呢，怎么解釋？
什么叫shrinkage estimation能否詳細解釋一下？
麻煩老師解釋一下這道題 謝謝
為什么占位符代表著net worth為0呢？
LM4. Megan Beade and Hanna Müller的第4題帶入r時沒有用%，這里的第1題為何用了%？
根據(jù)課件，為什么這題不選A而選C？
第四題，finite horizon才要減去cap rate的變化吧？怎么知道題目問的是finite還是infinite？
老師，請問第四題，只回答為什么應(yīng)該提升股票比例是不是就可以？答案里還包括了為什么要減少債券，這部分是必須的嗎？
老師，請問第二題，我是用短債除以外匯儲備得出大于100%，和答案是倒過來的，能算對嗎
ARCH 為什么不是depend on recent history "and" shock? 這里Or明顯錯了吧。。。
Q1表格中的配置是超出負債部分的資產(chǎn)還是所有資產(chǎn)？
Q3是讓我們基于表格來選擇合適的資產(chǎn)大類，表格從夏普比率和相關(guān)性來看都是emerging market 的equity，如果是基于資產(chǎn)大類，何必給表格呢
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