沒明白期限錯(cuò)配 我們要求的是平均收益率 就應(yīng)該在平均無風(fēng)險(xiǎn)收益率上疊加 用期初還是用期末的無風(fēng)險(xiǎn)利率都不準(zhǔn) 又何必非要用futures來算一個(gè)未來的短期無風(fēng)險(xiǎn)利率呢
沒明白期限錯(cuò)配 我們要求的是平均收益率 就應(yīng)該在平均無風(fēng)險(xiǎn)收益率上疊加 用期初還是用期末的無風(fēng)險(xiǎn)利率都不準(zhǔn) 又何必非要用futures來算一個(gè)未來的短期無風(fēng)險(xiǎn)利率呢
這樣回答可以嗎，sharpe of yields
第一題如果swiss market 不是perfectly integrated，還需要考慮以融合度為權(quán)重，匯總計(jì)算full segment 和full integrated兩部分？第二題就是應(yīng)該回答如果只通過計(jì)算expect return，不能確定哪一個(gè)是attractive嗎
這個(gè)題請(qǐng)講解一下。并講一下答案怎么寫
從哪里可以看出steeper for short terms
為什么expected repurchase yield=1%，在公式中股份數(shù)變動(dòng)%△S=-1%，謝謝
請(qǐng)分別講下sci這三個(gè)bias
如果用0.39*14%/11.39%，這個(gè)公式計(jì)算正確嗎
為什么不是emerging markets debt to enhance return
為什么fip是overvalued
請(qǐng)講下inflation，,short term government rate和current account
第二題是讓計(jì)算the expected total risk premium應(yīng)該是3.3%吧。解析中為什么提到average 1.1%。
為什么債券的Capital Gain 占主導(dǎo)地位，債券收益率會(huì)小于YTM收益率 不明白；為什么再投資收益率高，債券收益率就會(huì)大于YTM 麻煩老師講一下
老師講課說在無風(fēng)險(xiǎn)利率一樣情況下，最有吸引力的組合是highest return。但是題目解答中是描述的是：最高的收益率反應(yīng)的是風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，并不能得出最有吸引力組合的結(jié)論。
程寶問答
金程問答