第三題選B是不是也對
另外違約相關(guān)性升高，買低層級獲利，因?yàn)橐淮蠹叶歼`約，要不大家都不違約，那么我不如選擇收益率更高的產(chǎn)品；違約相關(guān)性變低，買高層級保底，因?yàn)榈蛯蛹墪`約。因此當(dāng)前的情況是違約相關(guān)性上升，
we would like to completely reallocate pension investments away from the fund that presents the grea
第五題表格里是yield change和yield spread change，yield spread change不是用來算credit loss的么
第五題答案到底是什么，解析和答案怎么對不上
這題哪里看出是歐洲客戶
第五題、spread變化為什么不用算一次，而且題目算出來和三個(gè)選項(xiàng)相差也太遠(yuǎn)了
pegged or tightly managed currency 信用風(fēng)險(xiǎn)小一些嗎？
老師，我看不懂答案！怎么答案里又變成put a swap了？謝謝
請問intergrated asset-liability approach和goals-based approach的具體區(qū)別是什么
官網(wǎng)題庫137的答案是不是錯(cuò)的呀？題上明明沒有說234類用相同的方法呀！人家說的是用Effective Duration 呀
第三題解析什么意思
官網(wǎng)題庫135題，W的convexity 高呀！他怎么會選A呢？我覺得答案是錯(cuò)的,這個(gè)怎么回事啊？麻煩老師詳細(xì)解釋一下。謝謝
老師，allocation to asset class，如果是在大類內(nèi)部進(jìn)行調(diào)整，但是各大類配置不變，就不是TAA吧，TAA是資產(chǎn)大類配置偏移SAA。
Case2第一題,疑惑在圖上，我認(rèn)為解析用的是全球市場組合的各資產(chǎn)權(quán)重（input of 反向優(yōu)化模型)，而問題問的是做完反向優(yōu)化之后得到的結(jié)果權(quán)重（output），答非所問啊
程寶問答
金程問答