curve effect為什么沒有包含duration effect
老師為啥trading的寫作題這么多 ，不是說trading只考一個case嗎？一般來說考的是寫作還是單選？
第一題為啥不能用 price target benchmark呢
老師答案里說should not focus on historical performance, 那么就是不用太在意基金經理的歷史業(yè)績了，那么avoid managers based on historical risk-adjusted returns才是對的，但A選線是avoid excluding.... 多了個excluding呀為啥還選A呢
老師，這兩個判斷的時候我是用的存在mean reverting 的原假設，但是題目中并沒有mean reverting 出現，我想問一下這個做題思路對嗎
MSA和FOF流動性到底哪個好？另類老師認為FOF贖回門檻低流動性好，SMA門檻高流動性差。trading課后題認為FOF流動性受其他投資者贖回影響，流動性不如SMA
請問可以再講解一下這道題目中的POV，VWAP，TWAP分別的運作機制嘛？沒太聽懂為什么選擇TWAP？
這個用paper return那個公式怎么算?。课以趺炊妓悴怀鰜?
老師這道題可以用IS = execution cost + opportunity cost + fee這個方法算嗎？
如果wp 小于wb 是不是要把wp 的線畫到wb 的左邊?謝謝。
老師，這題A換做Tax efficiency是不是就對了呀
老師， Structural inefficiencies 不應該 occur because of laws and regulations, which can make them long-term in nature 嗎？咋和答案里的不一樣呀
老師請問這題為啥C不對，Type II error不是 manager 是好的但是不要他了的錯誤嗎
老師這題我不是很懂為什么？解析也不是很看得懂呀
SOR的urgency高么
程寶問答
金程問答
