老師這題重點記哪句話呀，考點是哪句話呀
老師這題的考點是啥，我們有講過measured approach嗎？問的是啥也沒看明白，回答的是啥也有點混亂（哭）
第四題，closingprice和previousclose的差別是什么呀
Strategy 2 is correct. Treynor-Black ratio or appraisal ratio is a measure of portfolio’s alpha compared to the non-systematic (or residual risk or company specific) risk. Strategy 1 is incorrect. Treynor-Black ratio or appraisal ratio is a measure of a portfolio’s alpha compared to the systematic risk, not total risk. 這兩個解釋是什么意思??？treynor ratio和appraisal ratio也不是一回事吧？為什么是or? 老師能不能列一下treynor ratio,appraial ratio分別衡量的是什么風險？
第二題怎么理解？shape ratio 那段有點不理解題意，然后treynor ratio不是衡量系統(tǒng)性風險的么？
case 7里的第5題，這里只關(guān)注了時間，drardown，那seek higher return呢？比如Alpha，drawdown duration也是21month<3年，同時CR最高，這個怎么不行？
老師這題解析里的risk aversion是不是錯了？是不是應該是higher risk tolerance呀
第二題，題目描述中沒有提到sharing是基于net of fee的active return，而解說中計算時默認是net of fee的，是否在做題時遇到類似情況也默認net of fee?
本題的描述是否沒有貼完整，第四題選項里表明最后有三個statement，題目里只有兩個statement
百題case 6第3題，題目中又給了trade avg price，又給了具體多少share以多少錢成交的，而且用share加權(quán)好像和avg price也不一致。就是說給了avg price，就用avg price嗎？忽略具體執(zhí)行信息？
請問第一題，因為只提供了成交價的平均值而不是每個交易的具體值，所以不能使用分解計算的方法是么？因為我用分解計算(35.41-35)x90,000+(36.65-35)x10,000+0.02x90,000=55,200，與直接用paperreturn-actualreturn的結(jié)果不同
這里紀老師說SS不用加交叉項，example直播里kaikai老師說在新考綱下要看是micro/macro。老師可以幫我梳理一下在什么情況下需要什么情況下不需要么
老師，base+active return*20%這種屬于symmetrical fee structure嗎
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官網(wǎng)題Chasing Alpha 第二題
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