您好這里principal和agency的區(qū)別應(yīng)該是前者承擔(dān)部分或全部風(fēng)險，后者不承擔(dān)只是拉皮條對嗎
老師可以講一下opening auction呢為啥會影響benchmark
我的理解是判斷市場好壞根據(jù) portfolio reture- benchmark return,為什么視頻里老師僅僅看benchmark return高低判斷好壞，從而多配少配呢？
請問可以總結(jié)一下decision, previous, opening, arrival price algorithm, TWAP, VWAP, principal trade, agency trade, ATS, DMA這幾類中那些可以買大單，那些只能買小單嗎？
seek to identify and exploit structural inefficiencies through mispricings 是主動投資嗎
什么情況使用bhb，什么情況使用bf
？？這個 題 像call option 的難道不是下封底，上不封頂嗎，怎么collar的圖形反而像call了
return attribution有三種方法：return based attribution、holding based 和transaction based，risk attribution的方法就是上圖那個表格。
圈出來的這個問雖然我選對了，但是我不明白金程給的答案。麻煩講一下。謝謝
交易場所分為1、high touch和2、低聯(lián)系的自動執(zhí)行策略，那么algorithmic trading是只適用于低聯(lián)系的自動執(zhí)行策略對嗎？OTC市場屬于high touch 還是低聯(lián)系的自動執(zhí)行策略？（沖刺筆記上寫otc屬于低聯(lián)系的自動執(zhí)行策略）
Capture ratio 如果portfolio return 與 benchmark return一正一負(fù)怎么計算
R26 example 10 第4問，答案中關(guān)于appropriate不合適的理由，紅框這句話是什么意思呢？哪里可以看出來的not consistance with ... runs other portfolios managed by the firm. 謝謝
R26，example 10, 這題為什么選A。broad market index是不是包含了政府債和公司債，為什么還適合用于gov bond portfolio呢？C為什么不能選，可以用interest rate，duration等等作為因子做回歸。
老師直播中提到，涉及到多個交易日的，arrival price是第一次訂單下到市場時的價格，圖中的官網(wǎng)題，因為沒有寫第一天訂單發(fā)送市場時的價格，只寫了第二天訂單發(fā)送市場時是79.5元，因此arrival price是79.5元，對嗎？總結(jié)：假如第一天交易訂單發(fā)送市場時是79.1，沒成交，第二天交易再次發(fā)送訂單到市場時79.2，arrival price是79.1？
能否講一下關(guān)于各不同資產(chǎn) 大小單 急不急的單 OTC或exchange 是在哪（OTC OR EXCHANGE) 和誰(broker or dealer)交易？ 我這部分筆記記得很混亂
程寶問答
金程問答