這里沒有展開說，沖刺筆記有看不懂…從方差如何推到貝塔和殘差的？后面也完全就看不懂了..按照方差公式E-u，u為0，也推不出和cov有關(guān)啊，麻煩詳細(xì)推下
老師，還有6個(gè)月slowdown，買債券還是房地產(chǎn)
If a country’s exchange rate is severely undervalued and is expected to rise substantially against another country’s, then bond yields in the first country will be lower than they would otherwise be in relation to the other country. 這是為啥？
trade flows和current account imbalance不是一點(diǎn)嗎？都是貿(mào)易造成的
老師，我看CME的百題考概念的都是在選擇題里，寫作題都是計(jì)算的，請問考試的話寫作題里計(jì)算題和概念題的真實(shí)占比大概是多少？
illiquidity premium不是應(yīng)該用于計(jì)算 segmented sharpe ratio嗎，它是asia-pacific獨(dú)有的premium，為什么仍然是共用一個(gè)sharpe ratio?
經(jīng)濟(jì)底部，央行會(huì)降息，債券價(jià)格上漲，為什么老師說未來會(huì)下降？
這道題通過RPm=P*方差*SR，來求方差，那這里的P=1嗎？我看答案直接是RPm=方差*SR
沒理解標(biāo)藍(lán)這部分是在算什么或者想證明什么
老師為啥credit 與cap rate 相反？
老師，低于預(yù)期和通縮是兩回事吧。bond低于預(yù)期會(huì)有g(shù)ain，但通縮的話高收益?zhèn)捅憩F(xiàn)不好了。
老師好，第二步搜集歷史數(shù)據(jù)后，第四步為什么又需要確定模型所需要的數(shù)據(jù)來源呢，數(shù)據(jù)不是有了嗎，這兩步有什么區(qū)別？
想問一下關(guān)于inflation的問題。在經(jīng)濟(jì)周期初期 initial recovery，寬松貨幣政策，那么會(huì)導(dǎo)致high inflation。那為什么又說inflation在initial recovery是decreasing的呢？
老師，CME直播課上講這道GK模型的例題，說如果horion是10年期，應(yīng)該怎么計(jì)算。這里沒看懂，10.5%，9.6%和2.5%是怎么來的？最后是把這幾個(gè)數(shù)加總得到10年的E(R)嗎
等式右邊只需要計(jì)算?就行了嗎？等式左邊E(R)是?的百分比?%哦？
程寶問答
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