Yield curve 不變的情況下，應該減少convexity，但是增加duration，對吧？
最后一題，convexity和curvature這兩個概念可以辨析一下嗎？在yield curve形態(tài)變化上他們分別對應哪種變化？
請問老師選擇convexity小的可以降低structure risk，那么什么時候要選擇convexity大的那個portfolio呢？
老師在視頻中說在inter market如果匯率是按照匯率平價走的話（也就是匯率會改變的話），那會breakeven，但PDF講義里解釋的是breaking even also requires there be no change in the currency exchange rate，是說如果匯率不變的話是會breakeven的，哪個是正確的呢？
關于剛出的官方mockB，上午題第9題B問，關于currency G/L，為什么是加減0.75%呢？EUR升值，US bond的return不是要減0.75%嗎？
我想問一下講義這道題講義這道題給的答案為什么不乘yield3·528%？
28題，a credit curve roll down strategy 具體指什么？
計算expected excess return什么時候spread0為0，什么時候spread0代原值，老師是否可以提供一個權威的解答，評論區(qū)好多關于這個的問題
這道題視頻的講解方法沒法得到選項啊
老師您好這個case第一題的答案到底是什么？沒有違約要不要考慮expectedloss，視頻老師講的，和兩位其他同學的講解和答案都不一樣?。?！
請問這題再算weighting 的時候為甚麼麼不能用BPV來算呢?
第三題英文解析是怎么算的，中文解析為什么不對，麻煩詳細講
請問第一題三個VAR分別是在什么場景用
Q15里面說spread curve是stable，為什么會有expected loss，難道不是stable curve就不會default所以不用考慮expected loss？
老師，請問為什么long call或put option on bond會增加凸性？而第二張圖里long bond call option會增加duration和凸性long bond put option會減少duration 和凸性？
程寶問答
金程問答
