金程問(wèn)答
reverse optimization中， weighting，方差，協(xié)方差推出E(R)，再用E(R)，方差，協(xié)方差，推出weighting，不就是原來(lái)那個(gè)global portfolio的weighting嗎？
老師請(qǐng)問(wèn) high correlation不就是組合標(biāo)準(zhǔn)差越高，就波動(dòng)性越高，那對(duì)于high correlation設(shè)wide rang，對(duì)于high volatility設(shè)narrow range是不是有點(diǎn)矛盾
為什么tracking error只用來(lái)衡量被動(dòng)投資風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)教，2016年上午題，第7大題，c 第一問(wèn)，在考慮mortgage financing時(shí)，計(jì)算net proceeds什么時(shí)候應(yīng)該考慮貸款成本？什么時(shí)候不用考慮？
20013question1 A: 答案可以remove cash reserve , 網(wǎng)課中***老師說(shuō)不行。到底可不可以？謝謝
2013 真題question1 A問(wèn)題： 我想問(wèn)的是計(jì)算0時(shí)刻的TIA為什么不包括養(yǎng)老金收入和生活費(fèi)？ 我在基礎(chǔ)班中聽網(wǎng)課都說(shuō)是要把零時(shí)刻的工資和生活費(fèi)算上的。 那到底是算不算??？
為什么不是0.3%*0.67-2% ？而是先減去通脹？
老師您好，這個(gè)是原版書課后題，然后題目是判斷ips中return risk等的合理性，然后在return這一問(wèn)中，首先題干 中total return requirement is 24000/900000，這個(gè)是怎么算出來(lái)的（怎么錯(cuò)的），然后答案中的48000/900000這個(gè)又是怎么得出來(lái)的，沒(méi)看懂這部分
老師您好，我發(fā)現(xiàn)這道題的答案既包括arithmetic return也包括geometric return，考試時(shí)是只挑一個(gè)回答就可以吧？還是需要兩種算法就寫？ 另外，需要比較minimum return能否達(dá)到時(shí)，是不是需要用arithmetic return和geometric return中，比較小的那個(gè)和threshold比較？還是無(wú)所謂？謝謝您。
老師請(qǐng)問(wèn)：第一題中：1、current portfolio為什么一開始就要250000，這個(gè)如何判斷他什么時(shí)候開始的contribution？；2、題中不是還說(shuō)了每年要花30000（圖中標(biāo)紅）為什么這個(gè)沒(méi)有考慮進(jìn)去呢？
reading10中estimating core capital with mortality這部分課后習(xí)題給的答案是discounted value=（real spending*joint probability）/（1+real risk free rate）^t和discounted value=（real spending*（1+inflation）^t*joint probability）/（1+risk free rate）^t這兩種。但在官方教材例題那里他用的卻是discounted value=inflation adjusted annual spending/（1+real rate）^t，與最上面的公式?jīng)_突，這是為什么啊
為什么講義寫的是MV of asset？不應(yīng)該是PV of asset嗎？
第四題 百題的選項(xiàng)也和視頻不一樣
請(qǐng)問(wèn)刷題通關(guān)的題源是什么，是否覆蓋了25年的全部原版書課后題？與經(jīng)典題班內(nèi)容有什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)這里如果按文字說(shuō)的是 human capital 有更多 bond-like 屬性，年輕時(shí) human capital 占比大應(yīng)該年輕時(shí)候 bond-like 更多，表格里寫的卻是年齡越大越多？
程寶問(wèn)答
