R35想問一下第139頁P(yáng)PT 它說要給Beta加限制使其相加=1 我想問一下怎么加限制呢？回歸出來不是會(huì)有數(shù)字嗎？這些數(shù)字怎么去改使其相加=1？而且改了以后不是整個(gè)方程式就不對(duì)了嘛？ 謝謝老師！
P108這題的Curve effect的講解中說到LT rate下降， 但是不是LT rate是上升的才對(duì)嘛？如果是下降的話這只組合的收益率反而會(huì)高了，因?yàn)長T的duration也高最后的長端收益應(yīng)該為正。 Yield Curve Flatten是不是可以理解為 LT利率上漲沒有ST利率上漲要多，因?yàn)長T波動(dòng)較小，在不考慮duration的情況下，LT的yield curve變化是優(yōu)于ST的？
IS和trade execution包括的六種價(jià)格算法，這兩種方法有什么區(qū)別啊，都是在去算costs
Q5 四個(gè)月恢復(fù) 算快的嗎，這個(gè)有明確的界限嗎？
這個(gè)答疑，你們自己算算，按照答疑老師說的加權(quán)，我算出來不是八點(diǎn)幾啊
Risk attribution中，此題干為什么不屬于factor based?
老師，原版書performance evaluation那科第94頁關(guān)于長期或嚴(yán)重的drawdown中基金經(jīng)理對(duì)business risk和investment risk的權(quán)衡，能否舉例說明一下
老師這題， 我還漏了什么關(guān)鍵詞么？能否得分。謝謝
LM3課后題第33題解題思路
一個(gè)語意問題，答案中想表達(dá)的是：聲稱是被動(dòng)投資（認(rèn)為市場(chǎng)有效），而實(shí)際用是主動(dòng)投資（利用錯(cuò)誤定價(jià)獲利）。但答案中用的是states an active，翻譯過來是聲稱用主動(dòng)投資的意思，答案是否寫錯(cuò)了？
老師，關(guān)于allocation 、selection、interaction effect能否結(jié)合畫圖幫忙解釋下區(qū)別
老師最大回撤recovred，是之前的損失降為0，不是說只要收益率回到0以上，對(duì)吧
theme 3 所謂的principles到底指什么？
Behavioral inefficiencies是不可持續(xù)的 Structural inefficiencies是可持續(xù)的 所以投資者會(huì)更喜歡后者?這兩個(gè)可以被糾正嗎
這里的VWAP到底是否利用了流動(dòng)性？這個(gè)設(shè)定的比例是根據(jù)過去均值來設(shè)置的。
程寶問答
金程問答