請問官網(wǎng)題25的圖中箭頭處的分母，為什么股數(shù)10,000前面沒有負(fù)號？而此前計算IS時（也就是分子各項）卻在股數(shù)前使用了負(fù)號
這個例子講義上答案解析說基金經(jīng)理對小市值股票有微小敞口，這句話不明白，benchmark 中市值因子前面的系數(shù)是-1,portfolio 中的系數(shù)是-1.05，不是說明portfolio更偏向大盤股一點點嗎？
沖刺筆記 144頁中，流動性最強(qiáng)的投資工具是封閉式基金和ETF，為什么沒有開放式基金？
R27的課后題第40題，計算1.25%的net active return，為什么是直接減的standard fee？我是按照1.25%-0.2%-（1.25%-0.2%)*0.25=0.7875% 和另外幾個一樣的計算方式，這樣計算哪里錯了呢？
如何區(qū)別reference price中的arrival price和price target benchmark，看講義二者都是trade urgency ，且有current market mispricing
請問，Reading25. 課后題22， 計算delaycost。Bradley最后通知trader下買單的價格是￥23.09， 這個應(yīng)該是decisionprice，￥23.01是開盤價，但是開盤的時候Bradley還沒有做decision。所以這個￥23.09-￥23.01不應(yīng)該是delay cost吧？
老師好，課后題，交易評估。這個題目里面，到底是不是說反了，感覺有點怪怪的。請核實，謝謝！
這是課后題的第八題。這道題里面為什么選項a和選項b不對？
這個題紀(jì)老師講得是不是有問題 duration收益為負(fù) 說明押注利率下降失敗 那利率應(yīng)該上升了。curve effect為正 說明flater了 那應(yīng)該是長端上升 但短端上升更多吧？老師畫的yield curve flatter怎么是長端下降 短端上升呢？
想問下，如果用arrival price的算法，如何可以做到urgent 完成下單？ 因為如果要接近下單價（arrival price）而且還要快，肯定會對市場價格產(chǎn)生沖擊，那成交價就沒法接近arrival price。
第二個問題，助教老師說curve要想變flatten，不是非得要長端利率下降，短端上升的，也可以是都上升但短端上行的比長端多（俗稱熊平），也可以是都下降但短端下降的沒長端多（牛平）。在這個例題中就是熊平的情況，portfolio整體超配長端，長端收益率上升的少，短端上升的更多，那P不是下滑的更多嗎，怎么會有curve effect為正呢，不是為負(fù)嗎
這里對S基金的計算有點問題，這里說applied on excess return，那apply to 這欄里的positive return到底是絕對return還是excess return呢？我計算的就是0.55%+10%*3%=0.85%
老師好，視頻里講暗池交易，交易成功后才能看到 訂單，而沖刺筆記里 下冊 193頁，講的是暗池交易啥也不知道，已經(jīng)交易的訂單也不披露，這里是不是矛盾了？哪個說法對？
原版書reading 35 的第187頁的example 4 的第一問,為什么C的選項是正確的， 低于benchmark的beta 是怎么看出來的？
arrival cost根據(jù)公式來看 是否可以理解成 trading cost in bps？由于是執(zhí)行價格與下單價格的價差除以下單價格
程寶問答
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