股價波動為什么會影響所有者權(quán)益?。?
問題中哪個字眼是問accrual tax稅后收益率？哪個字眼是問deferred tax 稅后收益率？看了問題不知道該用哪個公式！
老師，您好，關(guān)于該科目LM8課后題的Lemont Family case, 請講解一下選擇Derivatives Market作為最佳rebalancing choice的原因，特別是我不太明白參考答案中提到的high levels of liquidity，因?yàn)榫脱苌肥袌龅牧鲃有栽u估，應(yīng)該是看具體產(chǎn)品和交易市場的。有勞解惑，謝謝。
減去change in shares outstanding，這里指的是減去市場上增加的股數(shù)嗎？回購會使市場上流通的股數(shù)變少，所以是減去一個負(fù)數(shù)？
為什么會計報表和稅務(wù)報表上資產(chǎn)和負(fù)債的差異會導(dǎo)致遞延所得稅呢，稅收不是針對利潤收取的嗎
題目一的spread 算收益屬于老提綱的內(nèi)容吧?新的課件沒有乘上時間T
這里固定fix leg為什么也要加mrr？ 不是固定的4.6 么
老師 這里如果問題問的是R fc的contribution呢 也是要算交叉項 0.0003么？
這個unlimited upside 為什么是long put 我們是看漲GBP的呀 那就是long call 已經(jīng)有upside了 不需要long put啊 pu?t是看跌base currency
這里25-delta是怎么理解 是%還是數(shù)字？ 是moneyness？
這裡老師判斷-p+c是完全因?yàn)閕mplied volatility麼 ？如果反過來 OTM call的implied volatility都比put大 就用-c + p +s策略麼 賺多premium
這個不是collar麼 -C+P 怎麼老師說 是ris reversal 還是說兩個東西是差不多的
為什麼看跌implied volatility 要short OTM call和ITM put？ 這個long short怎麼判斷的？ 用OTM call和ITM put我明白 但l/s怎麼判斷
為什麼老師說這裡theta都是小於0？沒懂 謝謝
老師好 這個forward的market to market value計算盯市價值不是二級內(nèi)容嗎 請問老師三級還考嗎？我感覺衍生好多內(nèi)容都是二級的 這些計算題 除了有新增部分的新知識點(diǎn) 老的內(nèi)容 學(xué)過的計算題 比如這個盯市，currency swap 固定換固定 三級還考嗎？還有后邊的carry trade 這都是二級的重點(diǎn)計算啊 當(dāng)時都學(xué)了n遍了 這三級再考一遍？
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