金程問(wèn)答
這里講的是利息有稅盾的效果，那本金有嘛
老師，這里怎么去理解A？ 1.課件給出的解答是，模型的準(zhǔn)確性和模型建立的原理不一樣，只要是模型都是準(zhǔn)確的？ 這個(gè)怎么理解？ 2.如果比較現(xiàn)金流和股利模型，那個(gè)能更好的測(cè)算公司價(jià)值？
什么時(shí)候折現(xiàn)用e^t,什么時(shí)候是(1+r)^t？如何判斷是否連續(xù)復(fù)利，題目會(huì)給嗎
這個(gè)題為什么不選B呀
上漲概率可以用（1+Rf-d)/(u-d)嗎？為啥算出來(lái)是22、885%
A我認(rèn)為是正確的啊，參考Q-38的答案。the value of a call option can be positively correlated to the risk-free rate
這道題為什么不用連續(xù)復(fù)利計(jì)算
之前不是說(shuō)衍生品一般都是用連續(xù)復(fù)利嗎，為什么這里用的是1+Rf啊
老師，這里C選項(xiàng)，還不是很理解。 客戶基數(shù)變大，就表示是公司自身的原因嗎？ 外部因素會(huì)引起的客戶數(shù)增加嗎
多重共線性下，MSE是被高估還是被低估了？為什么？
【追問(wèn)】(95.25/89) ^ (1/3) - 1 算出來(lái)的答案是 0.01 呀，請(qǐng)老師確認(rèn)正確嗎？
請(qǐng)問(wèn)Protective Put with a forward contract中synthetic underlying position為什么回出現(xiàn)?A pure-discount bond that pays X at time T，公式 P0+FP/（1+R_f ）^T 沒(méi)有體現(xiàn)債券這部分
a選項(xiàng)可以再解釋一下嘛
這題可以理解為Underlying的價(jià)格就等于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)加上期權(quán)費(fèi)的103。 forward就是100。沒(méi)有其他費(fèi)用。 所以forward的價(jià)格小于Underlying？ 老師，這么理解對(duì)嗎？
一級(jí)里的order可以幫忙總結(jié)下嗎？有哪幾類，每類下面有哪些常見(jiàn)的，分別代表什么含義？
程寶問(wèn)答
