金程問(wèn)答
董事會(huì)的任期，一般多少年以下會(huì)被認(rèn)為過(guò)短？
這個(gè)是Return generating models: multifactor models? 怎么感覺(jué)像是Market model 市場(chǎng)模型?這里的α是什么意思? 另外 market model和 CAPM 的區(qū)別是什么? 好在哪里? 在 market model中的α考慮, 在 CAPM 中這部分風(fēng)險(xiǎn)不考慮的嗎,還是在其他參數(shù)中考慮了
老師 請(qǐng)問(wèn)cash flow yield是什么概念 在 immunization里面就是lock這個(gè)rate嗎？
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于credit spread 和 roll down return 還有yield spread return最直接相關(guān) 怎么理解呀 尤其是roll down return
對(duì)IPO fair dealing還是有一些問(wèn)題。
老師 在derivatives based static yield strategy中 swap的target return的公式 可以講解一下嗎謝謝
百題case3
老師 請(qǐng)問(wèn)active currency management 是包括currency overlay嗎 還是separate的概念
老師
老師 floating rate swap 的duration 是多少？講義上0.5 for semi. annual reset swap 但是我記得百題有一道是說(shuō)0.25
gamma neutral 是怎么回事啊
這里提到value-weigheted,發(fā)股利時(shí)候也不用balance，有點(diǎn)不太理解，股票拆分合并時(shí)候，市值加權(quán)不調(diào)整，價(jià)格加權(quán)調(diào)整除數(shù)使得點(diǎn)位不變，對(duì)吧。發(fā)股利時(shí)候兩種都要怎么調(diào)整嗎？
這是什么知識(shí)點(diǎn)
老師 不是在進(jìn)行portfolio選擇的時(shí)候 convex越低越好嗎？還是只是multiple liabilities才這樣
直播，沒(méi)明白用短期loss抵扣長(zhǎng)期的gain，可以嗎？是只要都是capital的gain 和loss都可以互相抵扣？net之后的39000loss用短期稅率？
程寶問(wèn)答
