金程問(wèn)答
老師 可以詳細(xì)解釋一下什么是put arrangement嗎？
用的GMP市場(chǎng)最優(yōu)組合算出了Er以及每個(gè)資產(chǎn)他的權(quán)重是唯一的，比如當(dāng)下市場(chǎng)下股票投40%債券投30%另類(lèi)投30%并且達(dá)到10%的收益率。首先第一個(gè)問(wèn)題是這個(gè)10%是不是implied return? 第二個(gè)問(wèn)題是把這個(gè)收益率10%代入進(jìn)去做MVO，不應(yīng)該形成的是一條Y軸等于10%一條直線嗎，因?yàn)橄惹罢f(shuō)了這個(gè)最優(yōu)市場(chǎng)組合10%是不變且唯一值。
請(qǐng)問(wèn)如果列入減值和b選項(xiàng)reverse，具體區(qū)別是什么？
老師 課后題和課件解法有點(diǎn)不一樣 請(qǐng)問(wèn)以哪個(gè)為準(zhǔn)？
老師 這題A正確 但是教材上說(shuō)的是Effective duration match 請(qǐng)問(wèn)到底是Mac duration要match 還是Effective duration
老師 請(qǐng)問(wèn)FI LM3 中提到的在reduce portfolio 策略中
1.這里加拿大模式難以管理的原因是什么？2.LDI模式exceptions being bank and insurance……這里是成長(zhǎng)組合比較典型是不適用？沒(méi)理解這個(gè)表格下方
想問(wèn)下到底什么是soft dollar，沒(méi)有懂
這兩個(gè)指標(biāo)是啥意思來(lái)著，忘記了，
最后一題，F(xiàn)actor Based VCV 不是也沒(méi)有consistency 么，為什么C不對(duì)？
第一題，考試的時(shí)候用這個(gè)思路做題是否可行：將題目中的JPY/GBP的bid和offer都取倒數(shù)，得到GBP/JPY的Bid是0.00771069，Ask是0.00771307，然后此時(shí)因?yàn)槭俏屹u(mài)日元，也就是dealer買(mǎi)日元，則用日元的本金乘以bid的0.00771069算出答案。
這個(gè)題是不是不對(duì)，后面不應(yīng)該是1.18*（1-0.01）？
什么銀行公布的利率是滯后指標(biāo)
右下角公式為什么上限減下限？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這道官網(wǎng)的題為什么不能用第二張圖畫(huà)紅圈的那條公式？
程寶問(wèn)答
