http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=9932&QuesId=845270為什么說是backwarding啊第三題B不是說forward looking嘛
老師，這里可以把convexity等同于dispersion嗎，他們的求解公式是不一樣的呀
老師I-spread的 I 是什么英文單詞的縮寫
老師，為什么是直接看speadduration呢，為什么不是△weight*△spread duration呢
已經(jīng)量化的目標必須寫出來的嗎？能否只寫需要量化的目標？
為什么第三個只算to public，不算shareholder
第二題的A，如果bear steepen，長短利率均上升，且長端上升更多，而active組合相比于benchmark長短端的exposure均要小，所以price下降也會比benchmark小，這個不算benefit嘛，還是benefit是指要獲利才行，如果跌的更少其實不算benefit
第一個說因子都和市場相關(guān)性低也是對的嗎？
這道題問的不是XYZ債券的yield spread嗎？題目中說2-10年之間的yield spread是100，又不代表XYZ債券的RP都來自term premium.
這道題看原文其實沒提到解析的平滑問題呀，我做題的時候試圖用case中解釋的model去做題，但是根本得不出相同的結(jié)論。
老師，答案中關(guān)于key rate duration的表述是什么意思
老師，dollar duration就是用national principal*duration嗎
模型怎么會造成inconsistent 呢？
老師，為什么經(jīng)濟變差CDS spread變大后CDS price 變低呢。經(jīng)濟差違約概率大，CDS價格不是應(yīng)該更貴嗎
第三問，u1和asset value是負相關(guān)。那經(jīng)濟好的時候，資產(chǎn)價值也高，這不是好事嗎？
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