第六題C選項(xiàng)并沒有解釋兩種分類方法為什么結(jié)果是不一樣的?。?
BSM算出的Put option高估，那不是波動(dòng)率高估了嘛，那就是高于歷史波動(dòng)率啊~~~而且基礎(chǔ)課上講，隱含波動(dòng)率高于歷史波動(dòng)率，感覺也是一致的哈~~~為什么說價(jià)值高估了，波動(dòng)率要低于歷史波動(dòng)率啊
那這一題可以判斷出是否遵循了stated sub style嗎？就是表一最后一行說的風(fēng)格，能判斷出是否有style draft嗎
老師，題目中說了fixed rate 是10.8，為什么答案選B（fixed rate=15.3呢），為什么固定利率端還要加spread呢
什么叫“直接法必須披露”，“間接法可以披露可以不披露”？指的是直接法下的現(xiàn)金流量表里的內(nèi)容，必須披露？什么東西不披露？間接法格式下的現(xiàn)金流量表的內(nèi)容可以選擇不披露？
2023B下午8。這道題完全沒理解。。。
所以這題的意思是，銷售可以不用遵守code and standards，只有投資人員需要，對(duì)吧？
The competition prize is an all-expense-paid two-week holiday for two to Mauritius。 這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)不屬于Additional Compensation Arrangements？
為什么B選項(xiàng)不對(duì)，題目說了在學(xué)校的崗位是 It is a volunteer position，說明是沒有工資的。而且他在Muller和Harvest的兩個(gè)工作毫無關(guān)系，
這題題目搞錯(cuò)了吧, client status才指的是客戶是否有illegal activities吧
第二題，和POD，increase by 25%，拿POD來說，我該如何知道他到底是從30%加25%（也就是55%）還是30%*（1+25%）呢？recovery rate同理
Lim只是把組合加進(jìn)去做了個(gè)測(cè)試而已，那條規(guī)定了連simulation都不給嗎
為什么C不對(duì)，F(xiàn)說的We’ve been able to outperform the market on a consistent basis這句話不需要有依據(jù)嗎
vega和gammer本質(zhì)上有什么關(guān)系嗎？call和put的gammer相同是為什么？同樣implied volatility相同是為什么？
財(cái)報(bào)M3中，這里理解是否正確①在current method方法下，外匯報(bào)表的折算的net exposure= shareholders equity是因?yàn)橥鈪R報(bào)表折算的G/L進(jìn)OCI？②temporal method方法下，外匯報(bào)表折算的net exposure = monetary asset - monetary liability是因?yàn)橥鈪R報(bào)表折算的G/L 進(jìn)I/S，并且temporal method所有的貨幣型資產(chǎn)使用的都是current rate會(huì)因?yàn)閮r(jià)格的變動(dòng)而變動(dòng)，所以會(huì)產(chǎn)生一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口，非貨幣型資產(chǎn)用的是history rate不會(huì)因時(shí)間的變動(dòng)而變動(dòng)，所以不會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)敞口？
程寶問答
金程問答