精 第二題答案上說的是smaller difference,選項c是wider dispersion 是不是題出錯了
2023mockB上午部分，不明白為什么swap BPV要用固定減浮動？謝謝
老師，如何判斷期初是否forward的long方還是short方呢
老師，如何判斷期初是forward的買方還是賣方？題干中它逾期EUR會升值，那么開始不是應(yīng)該買forward
管理工資算在管理費用里，為什么不算在SG&A里
老師，這道題為什么不能選C呢，題中也說了cost efficient hedge structure，C不是成本更低嗎
老師，針對同一個vollatility skew，第4和第5題做出的選擇為啥相反的，這倆題目問的有什么區(qū)別
BC選項什么意思？
沒懂這個是怎么算的，為什么是OAS漲10%，為什么spread0又不用new OAS?
為什么這題不用加spread0
按照老師這里寫的,其實還是先找到一個同類債券求出對應(yīng)的這個債券的收益率對吧?然后通過同類可比的思想求目標(biāo)債券的估值.和之前 YTM 不同的是,YTM 是以同一個值計算的,而這里每一期的折現(xiàn)率實際上是零息國債的收益率+Z-spread.不同期限下的零息國債的 SPOT RATE 不同,但是 z-spread 相同是吧? 那么問下,按照現(xiàn)在這個折現(xiàn)公式,求出來的 Si+Z 不再叫YTM 了吧?應(yīng)該只是普通的收益率了吧
老師，簡答題的話，cash flow match，4976303的話，是需要寫成4976000？還是先寫上結(jié)果然后約等于后面這個？
老師你好，這里的liability中的600為什么只算一期，他不是六月30就到期了嗎，大概是多長時間內(nèi)屬于current？
老師你好，這道題目我可不可以理解為，pay tax based on pretax income是在說公司層面交稅；但是pay tax based on dividend income就是在說交personal income tax
老師，這里的80%put，110%call是什么意思？為什么ATM對應(yīng)的是17.6，而不是0
程寶問答
金程問答