金程問答
老師你好，這是2006.3月真題，請問標(biāo)記顏色的部分沒太看懂，其中隱含價值100元怎么計算的呢，此外價格300，隱含價值100 不是被高估嗎答案為什么是低估呢
老師你好，此處不需要減掉折舊嗎？
請問老師，95%VaR值是如何在正態(tài)分布表上找到1.65的？可否說一下詳細(xì)步驟
老師你好，請詳細(xì)講一下這個公式的內(nèi)容，公式?jīng)]看懂
老師你好，請幫忙解釋一下這個公式的內(nèi)容 為啥是t-f 呢
請問老師這個的計算過程可以詳細(xì)說明一下嗎
如果知道一個企業(yè)債券面值是100，每12個月付息一次 ，第一年是0.3%，第二年是0.6%，第三年是1%，第四年是1.5%，第五年是2%，第六年2.5%，應(yīng)該如何去求現(xiàn)值？
更換老師
如果已知一個股票按照10個交易日的平均收盤價是157.35作為均值，標(biāo)準(zhǔn)差是10.44，那么求-1倍標(biāo)準(zhǔn)差到1倍標(biāo)準(zhǔn)差之間的概率應(yīng)該怎么求？
標(biāo)準(zhǔn)差除以N-1和不除以N-1的區(qū)別是什么？實際運(yùn)用和考試要用哪個公式？
關(guān)于隱含波動率和歷史波動率的比較，由于在市場上看到的歐式期權(quán)隱含波動率根據(jù)執(zhí)行價格和時間會有不一樣，例如以300ETF為標(biāo)的資產(chǎn)看到有很多合約，每份合約的看漲和看跌都有一個隱含波動率，如果我要和歷史波動率來進(jìn)行比較，我要選擇哪個隱含波動率來進(jìn)行比較呢？
老師，假如回答的時候這里“沒有捕捉到市場的極端行為”寫成“沒有考慮到市場的極端情況”，“不能正確估計財務(wù)變量的波動性和相關(guān)性”寫成“標(biāo)準(zhǔn)差及其他變量的估計可能會有誤差”這樣的寫法會給分嗎？
如果期貨的理論價格大于收盤價格，就是說買進(jìn)現(xiàn)貨，例如只買股票不買期貨的意思嗎？
老師，接上一個您回復(fù)的問題的，第一，ln(1800/2000)算出的連續(xù)復(fù)利下的利率是：-10.536%，只有這種才是“連續(xù)復(fù)利”。而（1800-2000）/2000=-10%或者20500000*（1-0.01654）^1=3291070最多算是“年復(fù)利”，而題目中指明的是“連續(xù)復(fù)利”，假如題目中給出的條件是“復(fù)利”，那兩種都可以，這是”連續(xù)復(fù)利“和”年復(fù)利“的區(qū)別。是嗎？第二，假如題目指出的是年化連續(xù)復(fù)利，那么是按年復(fù)利還是按連續(xù)復(fù)利算呢？那么是用對數(shù)e這種連續(xù)復(fù)利算法還是（1+r）^n這種年復(fù)利算法呢？
為什么我計算股票指數(shù)期貨理論價格的時候和市場上看到的理論價格不一樣，我用的公式是現(xiàn)貨價格乘以（1+R），R用的是昨天看到的十年期國債收益率，難道是我沒考慮到成本和時間問題？
程寶問答
