金程問答
老師，2018年3月問題2 C小問中，參考答案這里是In（1800/2000）這種復(fù)利是一年當(dāng)中多次計(jì)算的復(fù)利，能否寫成（1800-2000）/2000=-10%，畢竟期限只有一年，剛剛好一年當(dāng)中只計(jì)一次利息的復(fù)利和單利的過程和結(jié)果是一樣的，這樣可以看成是一年當(dāng)中只計(jì)一次利息的復(fù)利嗎？同樣投資組合的損失可以按一年當(dāng)中只計(jì)一次利息的復(fù)利寫成20500000*（1-0.01654）=3291070，這樣可以看成是一年當(dāng)中只計(jì)一次利息的復(fù)利嗎？剛好一年當(dāng)中只計(jì)一次利息的復(fù)利和單利的過程和結(jié)果是一樣的。
老師，列公式，比如計(jì)算期貨合約份數(shù)時(shí)，不需要再寫明每個(gè)字母表示的含義嗎？
老師，考試的時(shí)候乘號(hào)可以用*嗎？除號(hào)可以用/嗎？謝謝
老師，2021年九月份卷二，問題四，我這樣做，先求出期權(quán)總德爾塔，再求需要 的期貨的德爾塔，答案和參考答案一樣，這樣做可以嗎？
這里是不是講錯(cuò)的？寬跨式期權(quán)，是同時(shí)買入期權(quán)CP，或者同時(shí)賣期權(quán)CP，你的的一買一賣
期望收益率（均值）是通過持有期收益率的算術(shù)和幾何平均法求出來的嗎？
本章節(jié)最后一個(gè)題目，期貨合約算出來的數(shù)量是81.29，然后是取整，得到了81。想問一下，取整的話是向下還是向上
人工
復(fù)制指數(shù)是什么意思？
如果知道一個(gè)股票的投資組合的協(xié)方差貝塔與大盤指數(shù)的貝塔高度相關(guān)，那么我可以通過統(tǒng)計(jì)這個(gè)股票投資組合的正態(tài)分布、均值以及方差就可以知道大盤指數(shù)的正態(tài)分布、均值以及方差呢？
指數(shù)的預(yù)期收益率是否可以計(jì)算？如果可以計(jì)算的話是否可以通過預(yù)期收益率來計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差？
這段話的理解是如果只持有股票的話，應(yīng)該把股票指數(shù)的收益率方差作為度量？而如果持有多樣化的投資組合例如股票基金債券，以單個(gè)資產(chǎn)收益率的貝塔來度量？
單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)衡量除了通過標(biāo)準(zhǔn)差和方差來進(jìn)行大小的衡量之外是否還可以通過貝塔以及預(yù)期收益來進(jìn)行衡量？
資本市場(chǎng)線下的投資可行集，里面的投資組合如果說是最優(yōu)組合，那可以區(qū)分高估值和低估值嗎？
資本市場(chǎng)線會(huì)偏離投資可行集嗎？
程寶問答
