金程問(wèn)答
老師，這個(gè)西格瑪?shù)南聵?biāo)i是哪個(gè)單詞的縮寫(xiě)啊？我知道 m是市場(chǎng)market的意思，下標(biāo)p是資產(chǎn)證券組合portfolio的意思，下標(biāo)i不知道是哪個(gè)單詞的縮寫(xiě)不好記憶。
老師，這個(gè)“”{（目標(biāo)修正久期-實(shí)際修正久期）/最便宜債券的修正久期}*組合價(jià)值/（期貨價(jià)格*期貨規(guī)模）“”是用來(lái)做組合的部分套期保值的，然后另外“”組合市場(chǎng)價(jià)值/（期貨價(jià)格*期貨規(guī)模）*組合的久期/最便宜債券的修正久期“”是用來(lái)計(jì)算整個(gè)組合的套期保值的，請(qǐng)問(wèn)是不是可以這樣理解?。?
老師，您講說(shuō)眾數(shù)是出現(xiàn)最多的數(shù)，如果數(shù)列為-1，0，1，都不一樣，那么眾數(shù)具體是那個(gè)呢？
老師，HR的分子分母是指變化呢還是變化率呢？比如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格從10變?yōu)?5，那么分子部分是5呢，還是10%呢？
還是2016年3月分問(wèn)題四，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)夏普指數(shù)的單因素模型在哪一章啊，我在業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)那一章中沒(méi)有找到，只記得夏普比率是（Rp-Rf）/σ
老師，這道題我這樣用買(mǎi)入現(xiàn)貨代替期貨可以嗎？題目沒(méi)有明確表示不能用現(xiàn)貨。
老師，請(qǐng)問(wèn)投資組合管理還總共有多少課時(shí)？我這邊看到只有六個(gè)課時(shí)，還剩下多少課時(shí)還沒(méi)有上傳？
給我們的資料下載里好像沒(méi)有這頁(yè)P(yáng)PT
老師，對(duì)于近期擬發(fā)售的超長(zhǎng)特別國(guó)債，市場(chǎng)討論很多，感覺(jué)很多投資者打算搶購(gòu)，我的疑問(wèn)是：目前二級(jí)市場(chǎng)也有很多國(guó)債，流動(dòng)性更好，如果真的想持有國(guó)債，二級(jí)市場(chǎng)直接買(mǎi)不就行了嗎，為什么要搶首發(fā)國(guó)債呢？理由是什么？
老師，這里的組合組，就是比如醫(yī)藥的股票組合，放在一起形成一個(gè)新的組合的意思嗎？
老師，利用什么軟件可以實(shí)現(xiàn)多元線性回歸？excle可以做到嗎？如何進(jìn)行IC檢測(cè)呢？
老師，這里應(yīng)該就是外國(guó)債券與養(yǎng)老金負(fù)債相關(guān)系數(shù)較低吧，相關(guān)系數(shù)低，那么盈余西格瑪才會(huì)大，盈余風(fēng)險(xiǎn)由于全部換成外國(guó)負(fù)債才會(huì)上升；所以才不要全部換成外國(guó)負(fù)債，而是應(yīng)該保留部分與養(yǎng)老金負(fù)債相關(guān)性更高的國(guó)內(nèi)債券吧。
三類(lèi)資產(chǎn)作組合是面，4類(lèi)資產(chǎn)作組合是什么，多類(lèi)資產(chǎn)作組合又是什么樣的呢？
老師，波動(dòng)率就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？我們講風(fēng)險(xiǎn)，如果用標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量有什么不妥的地方呢？
MWR價(jià)值加權(quán)收益率受到現(xiàn)金流的影響，是不是指MWR在整個(gè)時(shí)間內(nèi)有考慮現(xiàn)金流的流入流出，而TWR時(shí)間加權(quán)收益率不受現(xiàn)金流的影響，是不是可以理解沒(méi)有考慮到現(xiàn)金流的流入流出？
程寶問(wèn)答
