老師，套期保持比率與delta之間是什么關(guān)系？
還是2016年3月分問題四，請(qǐng)問這個(gè)夏普指數(shù)的單因素模型在哪一章啊，我在業(yè)績衡量指標(biāo)那一章中沒有找到，只記得夏普比率是（Rp-Rf）/σ
老師，這里的組合組，就是比如醫(yī)藥的股票組合，放在一起形成一個(gè)新的組合的意思嗎？
老師，這個(gè)“”{（目標(biāo)修正久期-實(shí)際修正久期）/最便宜債券的修正久期}*組合價(jià)值/（期貨價(jià)格*期貨規(guī)模）“”是用來做組合的部分套期保值的，然后另外“”組合市場價(jià)值/（期貨價(jià)格*期貨規(guī)模）*組合的久期/最便宜債券的修正久期“”是用來計(jì)算整個(gè)組合的套期保值的，請(qǐng)問是不是可以這樣理解?。?
老師，這道題我這樣用買入現(xiàn)貨代替期貨可以嗎？題目沒有明確表示不能用現(xiàn)貨。
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老師，你這里講的管理期貨型基金就是指CTA策略嗎？
老師，這個(gè)西格瑪?shù)南聵?biāo)i是哪個(gè)單詞的縮寫?。课抑?m是市場market的意思，下標(biāo)p是資產(chǎn)證券組合portfolio的意思，下標(biāo)i不知道是哪個(gè)單詞的縮寫不好記憶。
老師，請(qǐng)問投資組合管理還總共有多少課時(shí)？我這邊看到只有六個(gè)課時(shí)，還剩下多少課時(shí)還沒有上傳？
老師，能否說特意奉獻(xiàn)越小，就這資產(chǎn)管理人對(duì)資產(chǎn)管理就越好？
老師，對(duì)于近期擬發(fā)售的超長特別國債，市場討論很多，感覺很多投資者打算搶購，我的疑問是：目前二級(jí)市場也有很多國債，流動(dòng)性更好，如果真的想持有國債，二級(jí)市場直接買不就行了嗎，為什么要搶首發(fā)國債呢？理由是什么？
老師，利用什么軟件可以實(shí)現(xiàn)多元線性回歸？excle可以做到嗎？如何進(jìn)行IC檢測呢？
老師，這里應(yīng)該就是外國債券與養(yǎng)老金負(fù)債相關(guān)系數(shù)較低吧，相關(guān)系數(shù)低，那么盈余西格瑪才會(huì)大，盈余風(fēng)險(xiǎn)由于全部換成外國負(fù)債才會(huì)上升；所以才不要全部換成外國負(fù)債，而是應(yīng)該保留部分與養(yǎng)老金負(fù)債相關(guān)性更高的國內(nèi)債券吧。
三類資產(chǎn)作組合是面，4類資產(chǎn)作組合是什么，多類資產(chǎn)作組合又是什么樣的呢？
老師，這個(gè)最便宜可交割債券轉(zhuǎn)換因子是乘在分子上，不是乘在分母上吧，是不是？
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