這題說穿了就是和分紅沒關(guān)系，最終看itm的delta大小
theta不是說在深度價外歐式期權(quán)才是正數(shù)嗎，這個為什么是正數(shù)這題
Unexpected loss到底是等于wcl-el還是等于var-el
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
為啥越臨近到期，GAMMA越大？
這個地方的6.2%是不是就是第五年的hazard rate？
C選項Kurtosis can be verified in the four initial moments of a distribution and measures the mean of a distribution.怎么理解
x是正態(tài)分布，y是x的線性組合，應(yīng)該也是正態(tài)分布，正態(tài)分布的偏度與峰度不都是0與3，是常數(shù)嗎？
為什么有紅利會導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降
請問為什么第四個零息債的fv是101不是100
那如果他們的風(fēng)險都不同的情況下，這個題還能算嗎？還是只能通過8.7%一致來定性判斷
這一題除了線性插值法知識點外，考察的還有互換組合法嗎，這個知識點有要求嗎，沒印象....
這樣算可以嗎 答案為什么不一樣呀
2和4在解釋一下？
老師好。 這個題不知道什么意思
程寶問答
金程問答