A和B都加上了應計利息 那兩個相減不還是凈價減凈價嗎
老師，期權(quán)是連續(xù)復利，而且K也是執(zhí)行價格不是期初價格，這道題為什么按年復利調(diào)整K？
請問對于A來說，是否是支浮動，收5.4%？
老師，這里不太懂的是為什么DVO1F是等于25，是因為之前講義里說歐洲美元每變動1bp資產(chǎn)就會上下變動25元么？那是不是意味著只要是做題碰到要算歐洲美元的合約份數(shù)用DVO1P/DV01F,其中的DV01F都等于25了？還有一個問題就是DVO1P/DV01F在什么情況下用，是不是只用于歐洲美元期貨的對沖？
老師給詳細解釋下這道題思路吧，糾結(jié)半天還是錯了??
老師，怎么判斷是sell呢
老師，68題利率互換，B的比較優(yōu)勢是借浮動，實際是借8%固定利率，節(jié)省0.4%，那就是7.6%，選項C??？為什么是B呢？謝謝老師
B的意思是說，我無法儲存市場又沒人要的時候，我給別人幫我儲存，支付費用，所以為負嗎？ D的lender是commodity 的擁有者嗎？lease rate and convenience yiel
這里的利率下降會提前還款呀 那我還的多了不是更傾向于違約 我看你跟另一個解釋的是利息 那怎么區(qū)分interst是利息還是分母的折現(xiàn)率
這題直接把P算出來不也是對的嗎？這樣做理解上對嗎？
B選項非拋補利率平價是不是因為得到的利率始終是一樣的所以有拋而不需要補；而拋補利率是因為即期利率和遠期利率不一致所以才需要拋后補回來？
請問這題的報價方式是什么意思？答案轉(zhuǎn)換貨幣時為什么只用了題目報價的一部分？而不是用1.2015除以1.2020算匯率？
請問老師，swap收浮動波動率，波動率變大確實收益可以更大，但是如果發(fā)生損失也會更大呀，而straddle的策略波動率大是一定賺錢的呀，這怎么解釋呢
這題沒看懂，B無論固定端還是浮動端，利率都要高于A，那哪里有比較優(yōu)勢呢？
老師好，為什么這里不用我們上課的公式再除以1+Rτ?。抗嚼锍赃@個式子是貼現(xiàn)的意思嗎？
程寶問答
金程問答