金程問(wèn)答
如果理解的是賣(mài)出損失比較大，賣(mài)出call損失更大，是因?yàn)閮r(jià)格的上升是無(wú)限的。這種解釋哪種題可以運(yùn)用？因?yàn)槲矣浿幸粋€(gè)題是這樣分析的
老師好，我想問(wèn)一下為什么無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率增加會(huì)讓美式看漲價(jià)格上升而美式看跌價(jià)格下降呀？
Assuming the forward contract is currently fairly priced這句話(huà)表明了市場(chǎng)上遠(yuǎn)期合約價(jià)格是公允的，遠(yuǎn)期在期初價(jià)值為0，那為什么用當(dāng)前的信息通過(guò)遠(yuǎn)期公式算出來(lái)的遠(yuǎn)期價(jià)格就等于現(xiàn)在遠(yuǎn)期的價(jià)值了呢？到底是什么意思啊沒(méi)太懂啊老師
老師，一個(gè)大宗商品的遠(yuǎn)期是因?yàn)闀?huì)有收益才需要一個(gè)零息債嗎？T時(shí)刻的這個(gè)成本的公式是怎么來(lái)的呀？第二句話(huà)的T時(shí)刻預(yù)期現(xiàn)貨價(jià)格的現(xiàn)值為什么不乘它的手收益呢，我看公式中會(huì)乘收益呀
這里算出來(lái)的beta是beta s還是beta t?
B選項(xiàng)為啥錯(cuò)
為什么S大于F就代表著收益高??？
Low premium是價(jià)差嗎？這里為什么是low
老師，我想問(wèn)一下這個(gè)rollover是什么意思，它只有在對(duì)沖產(chǎn)品與被對(duì)沖的產(chǎn)品收獲日期shang不一致時(shí)是basis risk的一個(gè)來(lái)源嗎？
我手里有人民幣，期初交換出去，期中收到對(duì)方手里人民幣的利息。如果是這樣，為什么要做這個(gè)交換呢？
這里payment 為什么是支付，不是收到的？payment不是可以說(shuō)流入流出嗎
前五年只支付利息，利息不從100000里扣掉嗎？為什么？
老師，為什么要先算一個(gè)合約開(kāi)始時(shí)的交割價(jià)呢？第一個(gè)式子是用的什么公式??？
請(qǐng)解釋一下每個(gè)選項(xiàng)
從視頻中老師講的來(lái)理解，市場(chǎng)上的USD期貨報(bào)價(jià)低了所以我應(yīng)該買(mǎi)入U(xiǎn)SD期貨賣(mài)出USD現(xiàn)貨。這時(shí)就把USD當(dāng)做貨物，CHF當(dāng)做前。那么我得先shortUSD現(xiàn)貨這就意味著我要借USD貨物賣(mài)出，收到CHF錢(qián)。然后要買(mǎi)入U(xiǎn)SD期貨就相當(dāng)于是賣(mài)出CHF期貨（從這開(kāi)始就不懂了，為什么買(mǎi)入U(xiǎn)SD期貨就相當(dāng)于是賣(mài)出CHF期貨呢，什么道理?。?
程寶問(wèn)答
