老師好 請(qǐng)問可以說一下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎
反向市場中空頭方是損失的 空頭方做的對(duì)沖就是買期貨 在合約到期進(jìn)行平倉嗎
計(jì)算value為什么不用管0-0.25年的cash flow貼現(xiàn)呢
美式期權(quán)與歐式期權(quán)的區(qū)別有哪些
B選項(xiàng)：我覺得也是錯(cuò)的啊，為什么是對(duì)的？
兩值期權(quán)獲得asset或者cash的時(shí)候，不是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格K來賣出或者買入嗎？？是按照St嗎？
請(qǐng)老師解釋下z-spread和OAS的區(qū)別，還有為什么Z-spread就不適用MBS呢？不都是Rf+spread嗎
老師解釋下Dollar roll估值的第四步，怎么來的4.5%和4500美元的，沒看懂
basis strengthen和basis weaken是什么意思啊 怎么判斷？？
為什么現(xiàn)在可簽 swap=0
這里說 the proceeds of the sale can be invested at 4% per year(compounded monthly),為什么不是把年化利率按照（1+4%）=（1+R/12）的12次方調(diào)整得到月利率，而是直接4%/12得到月利率？
請(qǐng)問這個(gè)mortgage是按年復(fù)利還是按月復(fù)利呀，這個(gè)年利率不需要調(diào)整成按月復(fù)利的月利率嗎？
請(qǐng)問老師，這里用攤銷法按計(jì)算器是怎么按的，2nd、PV就到了amort模式，但是直接就按p1、p2也就是起始月和終止月了，那那些參數(shù)從哪里按呢？
答案能不能詳細(xì)一點(diǎn)
這個(gè)期貨不是只有3個(gè)月嗎？為什么最后報(bào)價(jià)時(shí)減去的年化利率？
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