想問一下應(yīng)計利息、全價和凈價是在哪講的？
老師，幫忙看一下解題步驟是這樣嗎?
老師，如何判斷是賣出歐洲美元期貨還是買入歐洲美元期貨
轉(zhuǎn)換因子，為什么yield6％以上喜歡coupon低的時間長的？？ 如果是多頭方答案會相反嗎
老師，這里期貨價格為何是910而不是900
老師，這里的無風(fēng)險利率為何是負(fù)的
老師，這里有一點不明白的是，算到上一期的（也就是整體的）PV，N不應(yīng)該等于11么？因為后面有10次CF，結(jié)算日兩邊都是90天說明從上一期開始一共付了11期現(xiàn)金流啊
EUR/USD=1.33 跟 "EURUSD" 在考試中都是 1EUR=1.33USD 嗎? 一般出題用那個寫法?
B哪里錯了？在EUR價格上漲厲害的時候是會虧錢啊
老師，23題，從哪知道有分紅了呢？
老師，這道題我覺得應(yīng)該是用右上角我寫的那個期權(quán)平價公式吧？但是為啥P被忽略不計了呢？??
P=C+Ke^t-So*e^(-qt)=10+245e^(-0.25*0.06)-250e^(-0.025*0.04)=3.84，如何按計算器
老師，20題的第一步CTD的cash price和最后一步的理論報價是什么關(guān)系？混了。另外，第三步的quoted price是期貨的凈價對吧（我手寫的）？謝謝
請老師解釋下19題的AD有什么區(qū)別？issure和buy
一般幾個月的利率不是要用年利率轉(zhuǎn)化嗎？這個far和期貨定價我發(fā)現(xiàn)好像都不用轉(zhuǎn)換，為什么呢？是題的翻譯說的就是這一時期的利率，還是說這兩個地方計算不需要轉(zhuǎn)換？
程寶問答
金程問答