課件上是這么寫的 有什么不一樣嗎
減少樣本量為什么也會(huì)增加 二類錯(cuò)誤的概率
D選項(xiàng)中關(guān)于EL，不是應(yīng)該在定價(jià)中就涵蓋掉嗎
老師，這道題和我截圖的這道題有啥本質(zhì)的區(qū)別呢，感覺都是在問尖峰肥尾情況下是低估還是高估VaR值，為什么截圖這題不需要考慮置信水平，delta- normal底層也是用到了置信水平呢
2.226是怎么算出來的呀 一點(diǎn)印象都沒了
CDOs是銀行出臺(tái)的嗎，所以銀行給評(píng)級(jí)公司錢？是這個(gè)意思嗎
c＝（1/（1+y）2）*∑w*t（t+1）的t到底是年份數(shù)還是期數(shù)？為什么前面的例題里面要乘以1/4
這里是指ABCP發(fā)行人的資質(zhì)高，然后貸款人（就是購(gòu)買短期貸款的人）也要高資質(zhì)，資質(zhì)不夠就抵押資產(chǎn)是嗎
沒明白這里為什么會(huì)容易產(chǎn)生肥尾，不是說假定波動(dòng)率不變么，標(biāo)準(zhǔn)差不變，為啥波動(dòng)率又變大了，而且如果實(shí)際波動(dòng)率變大，而我們沒有隨之調(diào)整，豈不是低估了風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)尾巴偏瘦的情況。
安然公司多余的利潤(rùn)怎么來的？不能直接記到賬上嗎
買浮動(dòng)利率債券已經(jīng)可以賺錢了，為什么要買反向的，反向的不是更容易虧錢嗎
投機(jī)頭寸能解釋一下嗎
沒搞懂倫敦鯨搞得復(fù)雜的衍生產(chǎn)品，怎么虧損的錢
農(nóng)產(chǎn)品的期貨現(xiàn)貨混合價(jià)格市場(chǎng)能詳細(xì)講一下么
怎么看是ar幾
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