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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問什么時候需要 S/n 什么時候不用？
這里分布的表達(dá)式，方差為什么要除以N?
老師你好 我想問下F檢驗里面用p-value作比較時，如果H0:b1=b2=0, 在95%的confidence level的雙尾檢驗之下， p value是去和5%還是2.5%做比較，這邊我一直有點混，因為雙尾中z檢驗是和2.5%對應(yīng)的critical value來做比較的
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關(guān)系數(shù)，F是一個宏觀經(jīng)濟指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思?。?
期貨及遠(yuǎn)期的delta，一直想不明白，為何會不同。 第三門課里講，r變動小或期限短的時候，遠(yuǎn)期和期貨價值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報價的形式來計算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個公式算的是遠(yuǎn)期合約的價值。根據(jù)定義，遠(yuǎn)期合約的價值和價格不一樣。而遠(yuǎn)期合約價格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠(yuǎn)期合約價格），而不是減去“遠(yuǎn)期合約價值”呢？
老師，這章的知識點我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠(yuǎn)期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風(fēng)險講解時 short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時刻 同期限 同標(biāo)地的期貨價格 么？ 2.如果期貨到期時間與對沖時間剛好相等，都為T，那么在T時刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達(dá)到反向市場的話，不應(yīng)該是收益低成本高，才能構(gòu)成反向市場嗎，為什么是高收益構(gòu)成反向市場（然后就可以按反方向推出消費者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項大于等于-10%，是左側(cè)尾巴。小于等于是右側(cè)尾巴嗎？是不管是t檢驗，z檢驗的均值檢驗。還是卡方，F的方差檢驗都是這個規(guī)律嗎？為什么？請幫我推導(dǎo)一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個很復(fù)雜的表達(dá)式？這個表達(dá)式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)??？ 2 那個大F的概率函數(shù)表達(dá)式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
這道題樣本推算總體，所以是除以根號n，只要通過樣本來推算，那么都需要樣本的標(biāo)準(zhǔn)差/根號n對嗎？另外z-table轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布時候除以的標(biāo)準(zhǔn)差因為不屬于樣本推算，所以不需要考慮n對嗎？
老師好，Q39中計算卡方分布的時候 中 n 是從圖標(biāo)上看出來的24個嗎 和 最后查表df=n-1的n，由題干 monthly return 和existence for two years確定的24 是一回事嗎？謝謝您
在sample moments學(xué)習(xí)中，variance 按照有偏、無偏有區(qū)分。但是在hypothesis testing 中，t-分布求standard error，直接是S/(n的開方)。那么對于標(biāo)準(zhǔn)誤的計算，都是除以(n的開方)嗎？什么時候除以（n-1的開方）呢？有什么規(guī)律么？應(yīng)該怎么理解
在DIRTY PRICE 和CLEAN PRICE 定價中，老師用N,I\Y,PMT,FV在計算器中求價格，當(dāng)N等于整數(shù)時，即折現(xiàn)到付息日時求出的PV是DIRTY PRICE，而折現(xiàn)到非整數(shù)，例如N=9.5時，求出的PV是CLEAN PRICE，不明白其中的邏輯。
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