這個題和后面那道題一樣嗎？可以用遠(yuǎn)期計(jì)算payoff 嗎？
遠(yuǎn)期利率協(xié)議里計(jì)payoff 年化利率用轉(zhuǎn)化嗎？
老師，這種題目計(jì)算的時候，如果說三個月利率是xx，那這個利率需要把年化利率除4嗎？包括就是那些遠(yuǎn)期定價里面需要把年化利率轉(zhuǎn)化嗎？
A的幾何平均可以這樣求嗎？錯在哪里？
老師，這里它沒有說是一年還是半年付息或者還可能是零息啊，你怎么就能默認(rèn)是一年付息呢
這個互換，算cf那一步，為什么不是用euro*exchange rate=GBP，而是除呢？ 在這個ppt,上面一道題，使用euro*匯率以后，再用兩個單位一樣的數(shù)值相減的
interest rate swap 在定價時， 是默認(rèn)Libor都是按照三個月付息嗎？
成本不是加在S上的嗎？這里為什么可以直接放在指數(shù)？
題里positive yield 什么意思？
我想問一下 ，settlement的計(jì)算，遠(yuǎn)期利率協(xié)議折現(xiàn)計(jì)算方式老師在課堂里講的那種折現(xiàn)方式是按季度復(fù)利的嗎？那會有題目說遠(yuǎn)期利率協(xié)議是連續(xù)復(fù)利的嗎？如果是連續(xù)復(fù)利是不是要按照
1. 作為short方，forward實(shí)在結(jié)算日那天收到錢嗎？ 2. 作為 short方，T-bond treasure是在15年到期日才收到cash嗎？還是簽訂合同那天就可以收到cash了呢？
這部分沒看明白，可以再詳細(xì)說一下嗎？
這段沒看明白
可以詳細(xì)講一下inflation對fx 的影響嗎？這里有點(diǎn)暈了
這種題目如果考試遇到，我怎么知道該用Model1還是Model2來求解呀？這里是作為Model2的例題，但完全可以用Model1求解哦……
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