金程問(wèn)答
老師，我想問(wèn)一下在貨幣互換中，假如說(shuō)我收到的是EUR，支出去的是一個(gè)USD，那么在中途我們會(huì)互相支付利息，這個(gè)利息是一個(gè)在互換合約簽訂時(shí)就已經(jīng)fixed了還是說(shuō)是會(huì)隨著時(shí)間變化，是一個(gè)floating
老師，這里不能直接用計(jì)算器算吧，他題目說(shuō)的應(yīng)該是一個(gè)連續(xù)復(fù)利呀，他說(shuō)的是compoundding day by day啊
老師好 畫(huà)問(wèn)號(hào)的這個(gè)地方不太懂 可以講一下嗎
老師好 不懂這道題為什么要這么列式？
這里為什么老師說(shuō)賣(mài)價(jià)通常要高于買(mǎi)價(jià)呢
老師，這里的D選項(xiàng)舉的例子中口罩生產(chǎn)廠家為什么要理解為口罩原材料的消費(fèi)者而不能理解為市場(chǎng)上的供給方？
這道題的D選項(xiàng)應(yīng)該改成什么說(shuō)法是對(duì)的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時(shí)應(yīng)該是這樣計(jì)算的嗎？
MBS估值，老師說(shuō)了直接法和間接法，都是用蒙特卡洛模擬現(xiàn)金流，可在直接法中就用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)就可以了，可在間接法中，卻是要考慮OAS的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，為什么？
一個(gè)up and in option和一個(gè)down and out option也能構(gòu)造一個(gè)regular option 嗎？
復(fù)合期權(quán)中的put on call/put是指買(mǎi)入t1時(shí)間要不要賣(mài)出call或者put的權(quán)利嗎？
老師為什么十二分之五要乘于2？
怎么按計(jì)算器 計(jì)算某月的攤銷金額
老師好，這道題最后算出來(lái)的意思是不是就是相當(dāng)于未來(lái)usd會(huì)貶值，那么為什么會(huì)要買(mǎi)usd期貨呢，這個(gè)能給我解釋一下嗎？還有就是后面說(shuō)的買(mǎi)usd期貨其實(shí)就是賣(mài)chf的期貨，這里也沒(méi)明白
請(qǐng)問(wèn)：1、這里的t和T分別是什么時(shí)間？ 2、后面一頁(yè)中的期權(quán)平價(jià)公式，P+S=C+PVK，里面每一項(xiàng)，對(duì)應(yīng)的時(shí)間都是同一個(gè)T吧，為啥又要分T和t？
提前償付的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于IO和PO分別是怎么分析的？
程寶問(wèn)答
