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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
這道題解答聽不懂，為啥從現(xiàn)在借5個月，先投資兩個月，再相當(dāng)于是借了后面的三個月，那為啥不等到兩個月后直接借后面三個月的不就完了，而且利率就是按FRA鎖定的利率？這種操作根本不懂，講義課程中學(xué)到的知識感覺跟實際當(dāng)中的業(yè)務(wù)操作是脫離的，學(xué)了也根本不會做這種題！
請問老師，信用風(fēng)險中TRS講的是被保護(hù)買方支出收益，增值，獲得違約補償和資產(chǎn)減值部分，即虧損時獲得補償。操作風(fēng)險TRS支出固定收益，獲得浮動收益，即虧損時候會支付損失。那么信用風(fēng)險的總收益互換TRS和操作風(fēng)險視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產(chǎn)品么？ 如果是的話，兩個的產(chǎn)品設(shè)計怎么會不一樣呢？
科目測試題156題，計時10個小時自動交卷，這個設(shè)計非常反人類啊，能否后臺操作把它分成幾次，每次最好不要超過2.5小時,方便學(xué)習(xí)，謝謝
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項，操作風(fēng)險的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個單元給了不同的權(quán)重嗎
老師，請問 SVAR，壓力測試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過去10天的宏觀數(shù)據(jù)換成金融危機的數(shù)據(jù)，然后排隊，切一刀嗎？我不太明白。
老師您好，這道題想要表達(dá)的意思是不是借出同樣的cash，當(dāng)collateral是general比collateral是special時多賺的錢？還有我不太明白最后除以DV01的操作？
老師，用計算器按的結(jié)果是這個，具體操作是輸入每一個數(shù)到x，y都設(shè)為0嗎？ 還有計算器這種方式在什么時候是不適用的？
47題，1.這里N的符號是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來是負(fù)數(shù)呢？
5. 信用風(fēng)險緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
題目說的是不考慮96年修正案，那么巴2相比巴1應(yīng)該新增了市場和操作兩類風(fēng)險，為什么第一項說法也對？
老師，這道題A選項為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風(fēng)險嗎？
市場風(fēng)險中講到的金融數(shù)據(jù)應(yīng)該選擇frechet 分部，厚尾才會高估風(fēng)險，操作風(fēng)險不是也會有很大損失嗎，為什么用薄尾的weibull分部呢？
老師能否解釋一下計算return時為什么要加上1.75，為什么一個又加上1.75乘以利率？這兩個1.75不應(yīng)該要進(jìn)行同樣的操作嗎
藍(lán)色框框里面，他說AMA允許銀行可以建立自己的操作風(fēng)險模型，相比市場風(fēng)險；；但是根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定，市場風(fēng)險也有標(biāo)準(zhǔn)化和內(nèi)部模型發(fā)，也能建立自己的模型??！
老師，在講前面操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的時候說不可以用彌補損失后的金額，但是在巴三終稿里又說可以用，這兩個不矛盾么？
程寶問答
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