我記得那個理論里面的假設(shè)是風(fēng)險中性
有必要知道這么多種證券化產(chǎn)品的細(xì)分種類么？abs，mbs，cdo，clo感覺分不太清，是不都是一類東西啊
請問這題如何算出c的呀，能否寫下計算過程
軟件bug，再補(bǔ)發(fā)一次問題圖片
老師好，這道題注解第一句話我覺得stack是一系列不同到期日，為什么說same expiration呢？另外，Ab選項是不是都是stack所以錯了，d是風(fēng)險smaller才對呀？
CML線的坐標(biāo)圖里，橫軸是sigmaP，為什么公式里斜率的分母是sigmaM，謝謝。
老師，這個題根本沒說risk manager是FRM，GRAP對于非會員沒有約束力啊，為啥不選C
老師，A選項只centralized到高管層嗎，不涉及董事會嗎
老師D的意思是買金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)嗎？
請問，regulatory risk屬于operational rusk 嗎
第九題C選項麻煩老師翻譯一下
麻煩老師解釋下什么是creditspread
老師A選項的計算求的是什么呀？
老師surprise是什么意思？還有在課程里老師還說了一個surplus
老師risk premium是expected excess return嗎？
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