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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個(gè)協(xié)方差的無偏，為什么n-1在里面，不應(yīng)該是把整體協(xié)方差算出來之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時(shí)候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
回測(cè)時(shí)分母用了NP(1-P)開根號(hào)，為什么沒有再除以根號(hào)N？上面說假設(shè)檢驗(yàn)的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號(hào)N的
老師，20題的資產(chǎn)增長(zhǎng)率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點(diǎn)時(shí)就是除根號(hào)n,第二張圖就是除根號(hào)n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯(cuò)了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請(qǐng)問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計(jì)”，這個(gè)例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計(jì)？
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
這道題算對(duì)沖時(shí)所需股票的數(shù)量時(shí)為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價(jià) 怎樣計(jì)算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補(bǔ)到初始保證金為什么不是12500–3750來算呢？
請(qǐng)問這道題為什么不用除根號(hào)n呢？我有點(diǎn)分不清楚什么時(shí)候除根號(hào)n而什么時(shí)候不除了。請(qǐng)老師解答。
老師 這道題里面 N=1/12 是怎么得出來的能再解釋一下嗎？就是14年6月13-14年7月1日，semi compound，N=1/12？
哪些表查的時(shí)候自由度不需要n?1
樣本均值的方差為啥不是無偏的，而是σ2/n
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