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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)（Right Way Risk，RWR）是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系，使得整體CVA降低，面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)減小。選項(xiàng)A。PD和敞口都下降，感覺也不是RWR吧？
老師好，這是信用風(fēng)險(xiǎn)上課的第一課嗎？感覺老師前面應(yīng)該講了一些，比如信用風(fēng)險(xiǎn)這一章主要的框架，在考試中的地位之類，是不是被剪掉了啊
老師，為什么講義125頁(yè)周老師說信用基差縮水和客戶提前取款是loss，而市場(chǎng)利率下降客戶還錢是gain？這是從銀行cash流出及流入的角度考慮的嗎？另外，信用基差縮水具體指什么
老師您好，sell put是沒有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的，那其他幾個(gè)呢，是不是sell都是只收期權(quán)費(fèi)，沒有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。sell put一直是我很難理解的一個(gè)option。
請(qǐng)問老師，在FRTB這個(gè)部分提到對(duì)IRC的修改，請(qǐng)問對(duì)應(yīng)的是信用風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)章節(jié)部分？在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)VaR值時(shí)，使用的是WCL-EL，這里面還像沒有提到credit spred risk和Jump-to-default risk??？
擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)敞口是好的還是不好？我們銀行日常不是都說要縮小信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，需要更多的抵押物或者質(zhì)押物來縮小信用風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎？怎么感覺這里的理解完全相反？
D選項(xiàng)講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個(gè)CDS的人需要支付這個(gè)difference呢，這個(gè)不是trader承受信用風(fēng)險(xiǎn)給予他的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎，從定義上沒有很理解
精 信用百題52，B選項(xiàng)原來可能有什么樣的settlement-risk?
為啥要減去負(fù)值，負(fù)值的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口不是0嗎
CDS取決于是否觸發(fā)信用違約事件，是或否，感覺C也可以啊
請(qǐng)問老師這里的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移特指信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移么？其他類型風(fēng)險(xiǎn)不涉及轉(zhuǎn)移
為什么信用利差等于總得利差減去其它因素？這個(gè)公式PPT里有嗎？
為啥信用風(fēng)險(xiǎn)圖不是return分布圖的一半，而是下面的圖
對(duì)于option，k=10，如果St=8，是不是仍然是多頭方有信用風(fēng)險(xiǎn)？
信用風(fēng)險(xiǎn)，兩個(gè)ppt的分類不同。這個(gè)分類有什么區(qū)別么？謝謝。
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