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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
哈羅。1看漲期權(quán)的行權(quán)概率N(d2)；2看跌期權(quán)的行權(quán)概率N(-d2)嗎？
這題n是多少 最后算的標準差為什么不出以更號n 這題怎么算的
根據(jù)講義里面的定義式，方差不是應(yīng)該除以n嗎？題目里為什么是n-1？
在這里方差計算的時候為什么是除以t-n？不應(yīng)該是除以n-1嗎？
請問老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
38題，d1算出來是1.342，我認為N（d1）=1-N（-d1）=1-0.0901，哪里錯了？
找關(guān)鍵值的時候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
請問n為樣本容量，n-1為自由度；為什么有無偏樣本方差，沒有無偏的標準差？
這里分母應(yīng)該是根號下方差/n，為什么伯努利檢驗的分母是根號下T*P(1-P)，沒有除以n？
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個怎么看出來是問的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
老師，我想請問這個題目的n = 24是為什么？我認為一個月如果是31天，除去周末的8天還有23天，那么 n = 23，所以我沒理解這個n 怎么算的
老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應(yīng)該怎樣判斷那一個是Alpha,那個是gamma,那一個是beta?
老師，為什么在假設(shè)檢驗的標準化過程中，除以標準差和√n的比值，而不是標準差和√n-1的比值。標準差和√n-1是無偏的啊~
哪些檢測用到卡方分布，卡方分布檢測自由度是n-1?還是n-k-1，是不是有一個檢測斜率的檢測，是服從自由度為n-k-1的t分布？
老師，第4條，如果信用質(zhì)量上升，PD下降，因為是負向關(guān)系，exposure下降，就是right-way risk 了呀，怎么是錯了呢？也就是說這條的結(jié)論是，信用質(zhì)量與RWR 是否相關(guān)，與WWR也是負相關(guān)。是嗎？
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