全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，如果一家經(jīng)營短期消費貸的銀行要做壓力測試，利率風險和流動性風險設置什么情景參數(shù)好呢？信用風險我能想到的就是不良率上升？
這個方法不是用來計算信用風險資本金的方法么，計算操作風險資本金的方法不是就3個，基本指標法，標準法和先進計量法么。
老師您好，咨詢一個問題，在信用風險計算d1 d2的時候 用計算器怎樣操作比較便捷呢？習題中還是有需要計算的時候。謝謝！
老師，SRC屬于市場風險，IRC屬于信用風險嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個怎么記呢？
老師，這個鎖定期怎么理解？因為我們平日還信用卡，比如額度5萬用了1萬，就剩4萬額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬了
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風險，市場風險以及操作風險對這個百分比的要求分別是多少呢？
信用風險56題，簽約價格都是遠期價格吧正常情況下，這給的兩個價格按照現(xiàn)貨價格算就很奇怪。雖然勉強也能猜對正確答案。。。
對于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風險降低了，spread應該下降啊
如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費定價偏低，現(xiàn)在保費價值上升，a公司虧損。虧損的話沒有信用風險敞口，盈利公司才面臨風險敞口，怎么理解呢
這題的信用利差為什么要和RF加在一起 結果計算都看得懂自己做的時候看著這一對數(shù)字就不知道如何是好了
答案說call feature 是為了緩釋利率變動帶來的市場風險。但如果我發(fā)現(xiàn)債務人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風險么？
老師，63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標嗎
老師您好，這題羅馬字母一和二兩個選項，我把圖畫出來了，一的話，未來虧損是有限的，為什么反而會增加它的信用敞口呢
老師你好 我想問下 如果44題 我想用精確式來計算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風險補償?shù)膟tm 3.1%呢？
老師是否可以總結下，市場風險，操作風險，信用風險，流動性風險，投資風險，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
程寶問答
金程問答
