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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師 壓力測試到底是多久的basis. 為何有的題說是季度有的是周？此外，想請問一下 市場信用操作流動分別的壓力測試都是多久的basis?謝謝您
請問老師信用卡應收賬款的鎖定期是多久？看到有一道題是第14個月有資金流入卻拿不到 因為在鎖定期
老師，我看課堂的第三道例題是說存在新的交易對手風險，但是保險公司不理賠的話不也是屬于信用風險credit risk嗎，為什么不選A啊
第14題，老師說ferderal fund rate 要大于general collateral rate; 因為federal fund rate是無抵押信用借款。實際中general collateral rate的利率要大于fereral fund rate,老師是不是講錯了
強化班信用風險講義 liang老師說的 89頁的題目NASDAQ的5%是怎么算出來的呢？ 3625/2900-1=25%? 以及后面的計算能否展示一下謝謝老師！
信用83題。老師，為什么選D不選B？ CDS的買方買了保險后，底層資產的違約風險難道不是轉換為對手方的違約風險了嗎？ 真是讓人懵逼啊
請問, 在FRM一級中: 市場風險中的VaR = worst case loss; 操作風險中的VaR = worst case loss - EL; 信用風險中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
巴1針對市場風險是要求4年的數(shù)據‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風險、操作風險、流動性風險也是4年嗎？
請問是不是只要題目里給出了MRC和ORC，在計算RWA的時候就一定要加上這倆，沒給的話就不用加，單獨算信用風險部分的RWA就好
老師這里的exposure是指銀行借個人錢還是向別人借錢啊 exposure在信用風險里是自己應該收到的錢 那應該是別人向銀行借的錢是嗎
老師此處講：信用風險分3類計算（表內，表外，衍生產品），市場風險計算分的多一點，分5類（利率風險，匯率風險等）。我的問題是，這種比較好像不是一個緯度的比較??？因為衍生產品也有利率風險，匯率風險等風險。請指正，沒聽明白信用風險計算和市場風險計算有什么區(qū)別。謝謝
您好老師，我沒讀懂credit boom （domestic factors ），請問資產證券化的增加導致出現(xiàn)了信用爆棚？然后房價也漲了？ 為什么信用會爆棚呢？房價為啥跟著漲了呢？ 另外，外國因素
。但是11月份的講義中沒提這個知識點，而且說real world PD只包含信用風險，risk mutual PD包含信用風險和其它的風險溢價。我昨天對視頻進行了一下梳理，請老師再受累給解答一下
信用風險百題83 when an institution has sold exposure to another institution in a CDS, it has exchanged
請問老師，信用風險中TRS講的是被保護買方支出收益，增值，獲得違約補償和資產減值部分，即虧損時獲得補償。操作風險TRS支出固定收益，獲得浮動收益，即虧損時候會支付損失。那么信用風險的總收益互換TRS和操作風險視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產品么？ 如果是的話，兩個的產品設計怎么會不一樣呢？
程寶問答
金程問答
