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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
精 老師我其實不太明白利率互換的信用風險敞口，圖片中劃線描述。利率互換的不確定性是隨著期限的增加而上升。隨著時間的推移，時間是越來越少，不確定性應該也是遞減的，交割的現(xiàn)金流也是隨之就一筆就少一筆也是遞減
老師 ，以信用風險的百題21題和市場風險百題的49題為例子，應該怎么理解風險中性呢？ 信用風險 信用21題指明風險中性，然后利用無風險利率進行折現(xiàn)。市場風險49題雖然也指明風險中性，但是并未利到
老師您好: 請問楊老師說"信用風險的credit data是有偏分布的, 但是市場風險的return data是對稱分布的..." 我的疑問是: 市場風險的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
老師，信用百題第8題。收益，負的損失，不進入CreditVar的計算嗎？被抹成0了？市場Var不是這樣的吧，市場Var收益和損失都如實進入分布是不是？
障礙110的那個put，不是在110以下買入嘛，但是執(zhí)行價格是100，所以不是在100以下才開始賺錢嗎，為什么在100-110段還會存在信用風險
老師好，信用風險計算組合的credit var的時候，為什么從25到30的敞口，是用累積概率加上B單個的違約概率呢？這個地方怎么想都想不透？
老師，這道題我理解成這個fixed-rate payer的credit risk什么情況下會變大。也就是一個支固收浮的人，什么情況下自身產(chǎn)生的信用風險會變大。
信用百題14題，如果我想引申一下，就是如果是求兩年內(nèi)發(fā)生兩次的概率，知道每個事件發(fā)生的概率的話，應該怎么做呀
5. 信用風險緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
老師您好，請問在信用風險中，計算PD的其他模型中，邏輯回歸模型和主成分分析方法能否直接計算出PD？其他方法都是不可以直接計算PD的吧。謝謝！
老師，這道題A選項為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風險嗎？
這題credit公司的信用風險為什么是下降呢？是這么理解嗎？就是BNP公司賺到的少了，那么支付給credit公司的固定的那筆錢就有可能違約，所以credit公司的敞口就大了？
假設交易價格是70，是哪個交易價格是70？這里的credit loss 為30是怎么計算出來的？為什么流通性越好，基于信用風險的模型就不適用了？
老師 Q9這里的C。 老師 interest risk是屬于市場風險的嗎？利率上升下降 不是也可以造成信用風險嗎？以后看到interest risk就默認是屬于在說market risk的嗎？
信用風險），也稱為TRS payer（向?qū)Ψ街Ц秗eference asset的interest和組合的appreciation）？
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