金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
精 老師我其實(shí)不太明白利率互換的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，圖片中劃線描述。利率互換的不確定性是隨著期限的增加而上升。隨著時(shí)間的推移，時(shí)間是越來(lái)越少，不確定性應(yīng)該也是遞減的，交割的現(xiàn)金流也是隨之就一筆就少一筆也是遞減
老師 ，以信用風(fēng)險(xiǎn)的百題21題和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題的49題為例子，應(yīng)該怎么理解風(fēng)險(xiǎn)中性呢？ 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用21題指明風(fēng)險(xiǎn)中性，然后利用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行折現(xiàn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)49題雖然也指明風(fēng)險(xiǎn)中性，但是并未利到
老師您好: 請(qǐng)問(wèn)楊老師說(shuō)"信用風(fēng)險(xiǎn)的credit data是有偏分布的, 但是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的return data是對(duì)稱分布的..." 我的疑問(wèn)是: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
老師，信用百題第8題。收益，負(fù)的損失，不進(jìn)入CreditVar的計(jì)算嗎？被抹成0了？市場(chǎng)Var不是這樣的吧，市場(chǎng)Var收益和損失都如實(shí)進(jìn)入分布是不是？
障礙110的那個(gè)put，不是在110以下買(mǎi)入嘛，但是執(zhí)行價(jià)格是100，所以不是在100以下才開(kāi)始賺錢(qián)嗎，為什么在100-110段還會(huì)存在信用風(fēng)險(xiǎn)
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算組合的credit var的時(shí)候，為什么從25到30的敞口，是用累積概率加上B單個(gè)的違約概率呢？這個(gè)地方怎么想都想不透？
老師，這道題我理解成這個(gè)fixed-rate payer的credit risk什么情況下會(huì)變大。也就是一個(gè)支固收浮的人，什么情況下自身產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)變大。
信用百題14題，如果我想引申一下，就是如果是求兩年內(nèi)發(fā)生兩次的概率，知道每個(gè)事件發(fā)生的概率的話，應(yīng)該怎么做呀
5. 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)在信用風(fēng)險(xiǎn)中，計(jì)算PD的其他模型中，邏輯回歸模型和主成分分析方法能否直接計(jì)算出PD？其他方法都是不可以直接計(jì)算PD的吧。謝謝！
老師，這道題A選項(xiàng)為什么貸款對(duì)市場(chǎng)變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說(shuō)的aggregating stresses是指的什么？市場(chǎng)+信用+操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這題credit公司的信用風(fēng)險(xiǎn)為什么是下降呢？是這么理解嗎？就是BNP公司賺到的少了，那么支付給credit公司的固定的那筆錢(qián)就有可能違約，所以credit公司的敞口就大了？
假設(shè)交易價(jià)格是70，是哪個(gè)交易價(jià)格是70？這里的credit loss 為30是怎么計(jì)算出來(lái)的？為什么流通性越好，基于信用風(fēng)險(xiǎn)的模型就不適用了？
老師 Q9這里的C。 老師 interest risk是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎？利率上升下降 不是也可以造成信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？以后看到interest risk就默認(rèn)是屬于在說(shuō)market risk的嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)），也稱為T(mén)RS payer（向?qū)Ψ街Ц秗eference asset的interest和組合的appreciation）？
程寶問(wèn)答
