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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師請問一下 第一章 說了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風(fēng)險討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
請問課程中老師說的市場風(fēng)險用的是return distribution,信用風(fēng)險用的是loss distribution,這兩個分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認(rèn)為是負(fù)的loss嗎?
請問老師，a選項和d選項有什么區(qū)別？為什么說市場風(fēng)險和信用風(fēng)險應(yīng)該選最后一個而不是第一個呢
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔(dān)的流動性風(fēng)險，而是信用風(fēng)險？不是應(yīng)該投資者減少購買該種產(chǎn)品嗎？
老師您好，48題，B選項，Call option一定是RWR嗎？比如說我向銀行買國債看漲期權(quán)，經(jīng)濟(jì)下行期間國債漲價，銀行信用降低，這也是WWR不是嗎？
192題，I是錯的吧？不能納入市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的，全都是操作風(fēng)險？？？還有系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等呢？
老師您好, 請問: 內(nèi)部信用增級的shifting interests我不太明白, 我覺得沒有用到這個增級, 不也是有限senior收到本金償還的嗎? 用了這個和沒有用, 區(qū)別在哪? 謝謝老師!
百題信用風(fēng)險第23題，為什么利率下跌會引起value of equity下跌？次級債和equity為什么是一樣的？此題基本不明白什么意思
信用風(fēng)險var是基于1年99.9%置信水平，市場風(fēng)險var是10天99% ，操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險有嗎，具體是多少，在哪個章節(jié)講過？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請問BASEL3里是對操作風(fēng)險資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的計量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
這里不扣減EL是因為原版書用Vasicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計算信用VaR時候都要減掉EL的吧？
金融相關(guān)性風(fēng)險到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風(fēng)險和市場風(fēng)險兩個老師都無比的差勁
題目說證券化機(jī)制帶來金融危機(jī)是錯誤的，解析又說危機(jī)和危機(jī)前的證券化過程的失敗，而不是信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的根本規(guī)律更有關(guān)，不是矛盾嘛？
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風(fēng)險RWA +操作風(fēng)險資本金*12.5+市場風(fēng)險資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計算方法有什么區(qū)別呢？
信用風(fēng)險百題68題，是否可以從delta角度理解這道題呢？ in the money option delta更大，標(biāo)的資產(chǎn)變動一單位，引起option價值變動更大，exposure更大，所以wrong way risk 更大，選B項，這樣理解哪里錯了呢？
程寶問答
金程問答